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基于近年股市波动的风险测度实证研究的开题报告 题目:基于近年股市波动的风险测度实证研究 一、研究背景和意义 股市作为一种投资工具,由于其高风险高回报的特点,吸引了众多投资者的关注。然而,由于市场的不确定性和波动性,股市投资也具有较大的风险。因此,在股市投资中,风险管理对于投资者来说非常重要。为了量化股市风险,各种风险测度方法应运而生,其中包括波动率、值-at-危险、风险调整收益等。 近年来,股市波动加剧,尤其是在2020年新冠疫情爆发后,股市波动更是加剧了。针对股市波动加剧的情况,如何科学合理地测量股市风险,提高投资者的风险管理水平,成为了一个重要的问题。 二、研究内容和方法 本研究基于中国股市的实证数据,使用各种风险测度方法,对股市风险进行测度和比较。研究内容包括: 1.对股市波动的趋势进行分析,探讨股市波动加剧的原因; 2.介绍波动率、值-at-危险、风险调整收益等各种风险测度方法,比较其优缺点; 3.利用实证数据,对不同风险测度方法进行实证分析,从中寻找具有实践意义的股市风险测度方法。 本研究主要采用实证研究方法,通过对股市波动的趋势以及各种风险测度方法的比较研究等,寻找最适合中国股市实际情况的风险测度方法。 三、研究目标和意义 本研究的主要目标是: 1.研究股市波动的趋势和变化,探讨其背后的原因; 2.分析不同风险测度方法的特点和应用范围,比较其优缺点; 3.对各种风险测度方法进行实证研究,为股市投资者提供更可靠、有效的风险管理方案。 本研究的意义在于: 1.通过对股市波动和风险测度的深入研究,提高投资者的风险管理能力; 2.探索最适合中国股市实际情况的风险测度方法,为投资者提供更加严谨的风险分析工具; 3.研究股市波动的变化趋势和影响因素,为投资者提供更全面的信息和决策支持。 四、研究计划和进度安排 本研究计划采用以下进度安排: 第一阶段:2021年6月—8月,阅读相关文献,搜集数据资料,进行前期准备工作。 第二阶段:2021年9月—11月,对股市波动的趋势进行分析,探讨股市波动加剧的原因; 第三阶段:2021年12月—2022年2月,对各种风险测度方法进行介绍和比较,探讨各种方法的优缺点; 第四阶段:2022年3月—5月,利用实证数据,对不同风险测度方法进行实证分析,从中寻找最适合中国股市实际情况的风险测度方法。 第五阶段:2022年6月—8月,撰写论文,进行修改和完善; 第六阶段:2022年9月—10月,论文答辩和提交。 五、研究预期结果 本研究的预期结果包括: 1.对股市波动的趋势和变化进行分析,探讨股市波动加剧的原因; 2.对不同风险测度方法进行介绍和比较,比较其优缺点; 3.探索最适合中国股市实际情况的风险测度方法,为投资者提供更可靠、有效的风险管理方案。