基于分位数回归的中国股市量价关系研究的开题报告.docx

基于分位数回归的中国股市量价关系研究的开题报告
一、研究背景和意义
随着中国股市的逐步完善和发展，研究股市的量价关系逐渐成为学者们关注的热点问题。量价关系是指股票价格与交易量之间的关系，如何利用股票价格与交易量信息，发现市场的规律，对股票价格走势进行预测和决策，是投资者和市场参与者关心的问题。目前，针对股票市场的量价关系研究，普遍采用的是OLS回归模型，但是OLS回归模型对数据噪声的敏感性较高，容易受到离群值的干扰。
因此，本研究将采用分位数回归模型来探讨中国股市的量价关系。分位数回归模型能够有效地处理数据中的离群值和异常值，对实现对股市上涨或下跌的预测有重要的意义。
二、研究目的和研究问题
本研究旨在通过对中国股市的量价关系的研究，提出合理的分位数回归模型，对股价的涨跌进行预测，并探究不同分位数下，市场投资者的行为方式和反应情况。同时，本研究还将重点分析股票价格与交易量数据，探讨股票价格和交易量之间的关系，并通过不同分位数下的回归系数变化，分析不同市场参与者之间的效应。
三、研究内容和研究方法
本研究将分为以下几个方面：
1.对中国股市的历史数据进行构建和清洗，为后续的研究做准备。
2.利用分位数回归模型，对不同时间段内的股票价格和交易量数据进行分析和回归，研究不同分位数下的回归系数变化及效应。
3.通过对预测误差和平均绝对误差进行计算和分析，比较分位数回归模型与OLS模型的预测准确度，并探讨分位数回归模型的优势和劣势。
4.结合实际案例，对研究结果进行解读，为投资人和市场参与者提供参考建议和决策支持。
本研究将采用计量经济学中的分位数回归模型，通过R语言对数据进行处理和回归，以实现对中国股市量价关系的研究。
四、研究基础和预期成果
本研究的基础是对计量经济学的理解和熟练掌握，对分位数回归模型和OLS模型的理论基础和应用方法的了解，以及对中国股市的历史数据和市场情况的充分调研和分析。
预期成果为：
1.建立一种可以有效研究股票价格与交易量之间关系的分位数回归模型，并探讨不同分位数下，市场投资者的行为方式和反应情况。
2.比较分位数回归模型和OLS模型的预测准确度，并探讨分位数回归模型的优势和劣势。
3.通过对实际案例的解读，为广大投资人和市场参与者提供参考建议和决策支持。
五、研究难点和可行性分析
本研究的难点主要在于如何合理地利用分位数回归模型来研究股票价格与交易量之间的关系，同时如何处理好不同市场参与者之间的效应问题。此外，数据质量和数据样本量也是影响研究结果的重要因素。
本研究的可行性较高，因为分位数回归模型已经得到广泛的应用，并且分位数回归模型较OLS模型更加适用于处理噪声数据和异常数据。同时，中国股市的历史数据也有很好的可靠性和数据质量，可以为本研究提供优质的数据样本。
六、研究意义
本研究可以为投资人和市场参与者提供准确和科学的预测和决策支持，同时也可以为股票市场研究提供新的思路和方法，推动股票市场量化分析研究的发展。通过对股票价格与交易量之间关系的深入探究，可以更加准确地预测未来的股票价格走势，使投资人可以更加理智和稳妥地进行投资决策。