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沪深300股指期货与现货关系实证研究的任务书
任务书：沪深300股指期货与现货关系实证研究
一、研究背景
随着我国经济的发展和金融市场的不断壮大，股指期货市场逐渐活跃起来，成为重要的金融市场之一。作为股指期货市场的代表，沪深300股指期货的交易量和交易金额也不断增加。但是，股指期货的交易并不是与现货完全独立的，它们之间存在着较为复杂的关联关系。因此，深入探究沪深300股指期货与现货之间的关系，对于了解股指期货市场的机理和运行规律具有重要的意义。
二、研究目的
本次研究旨在通过实证研究，探究沪深300股指期货与现货之间的关系，具体包括以下几个方面：
1.探究沪深300股指期货与现货之间的价格关系，研究期货价格与现货价格之间的协整关系、价格发现功能的体现等。
2.分析沪深300股指期货对现货市场的影响，研究期货交易对现货市场价格的影响、期货市场的反应速度等。
3.研究沪深300股指期货与现货之间的交易行为关系，探究期现套利操作的可行性、交易量、交易时段等。
三、研究内容
本次研究的主要内容包括以下几个方面：
1.收集沪深300股指期货和现货的相关数据，包括价格、成交量、开仓量、持仓量等。
2.通过时间序列模型，探究沪深300股指期货与现货之间的价格关系，构建协整模型、误差修正模型等。
3.运用回归分析方法，分析沪深300股指期货对现货市场的影响，构建影响模型。
4.利用统计方法，探究沪深300股指期货与现货之间的交易行为关系，包括期现套利操作模型、交易量、资金流向等。
5.撰写实证研究报告，总结研究结果，分析沪深300股指期货与现货之间的关系。
四、研究步骤
1.确定研究问题与研究内容。
2.收集沪深300股指期货和现货的相关数据。
3.运用时间序列模型，探究沪深300股指期货与现货之间的价格关系。
4.利用回归分析方法，研究沪深300股指期货的影响机制。
5.运用统计方法，探究沪深300股指期货与现货之间的交易行为关系。
6.撰写实证研究报告，总结研究结果，分析沪深300股指期货与现货之间的关系。
五、研究方法
1.时间序列模型：包括协整模型、误差修正模型等。
2.回归分析方法：包括线性回归、多元回归等。
3.统计方法：包括描述性统计、分布分析、所得分析等。
六、研究意义
本次实证研究的意义在于深入探究沪深300股指期货与现货市场之间的关系，揭示市场运行的机理和规律。研究结果对于进一步完善股指期货市场机制、规范市场交易行为等具有重要的意义。同时，研究结果也可以为投资者提供一定的参考和决策依据。
七、参考文献
1.杜恒峰（2016），基于ARA模型的沪深300指数期货与现货关系研究，上海财经大学研究生学刊。
2.张亚光（2015），沪深300股指期货与现货市场的关联性研究，经济研究。
3.石慧娟、曾铁锋（2014），沪深300指数期货与现货市场互动性探究，中国期货。
4.杨建、杨文玮（2012），基于协整分析的商品期货市场与现货市场互动关系研究，南开经济研究。