基于沪深300指数期货的ETF套期保值研究的任务书.docx

基于沪深300指数期货的ETF套期保值研究的任务书
任务题目：基于沪深300指数期货的ETF套期保值研究
任务背景：
ETF（ExchangeTradedFund）是一种交易所交易基金，其本质上是一种指数基金，可以在交易所上市交易，具有交易方便、涨跌幅透明、费用低廉等优点。随着近年来ETF市场规模不断扩大，越来越多的投资者开始将ETF作为核心投资标的。
而ETF的投资本质是对基础指数的追踪和复制，因此ETF也面临着与基础指数波动相关的风险。为了降低这种风险，很多投资机构会利用期货市场进行套期保值操作。
沪深300指数期货是国内期货市场上备受关注的重要品种之一，其交易活跃度高、市场深度够、价格波动性较强等特点为投资者提供了广泛的选择空间。
因此，本研究将基于沪深300指数期货，探讨ETF套期保值的运用效果，以期为投资者提供有益的指导意见。
任务要求：
1.分析ETF投资的概念、特点和风险，并介绍ETF的套期保值与实现方式。
2.研究沪深300指数期货市场的基本情况，包括历史行情、交易规则、交易机制等。
3.基于历史价格数据，对沪深300指数期货价格波动特征进行分析，包括波动性、频率、振幅等指标的计算。
4.分析ETF和沪深300指数期货之间的相关性，并进一步探讨如何利用期货市场进行ETF的套期保值。
5.进行历史回测，以固定时间段内的数据为基础，模拟ETF的投资收益和期货的套期保值效果，并进行绩效评估和优化。
6.提出建议和对未来的展望，以期为投资者提供有益的投资决策和方法建议。
任务成果：
1.一份完整的论文，章节包括摘要、绪论、文献综述、理论分析、数据处理、案例分析、结论和未来展望、参考文献等。
2.一份完整的数据处理报告，包括数据收集、数据清洗、数据处理、数据可视化等。
3.一份完整的套期保值模型报告，包括模型构建、参数估计、模型检验等。
4.一份完整的绩效评估报告，包括指标设计、结果分析、优化方案等。
5.一个完整的PPT演讲，包括研究背景、任务要求、研究方法、主要成果、建议和展望等。
任务时间：2019年9月1日至2020年5月31日。
任务费用：20000元。
任务参考文献：
1.《ETF投资方法与技巧》，朱晓峰，中国金融出版社，2016
2.《期货交易理论与实务》，盛利民，机械工业出版社，2017
3.《沪深300指数期权交易策略研究》，李成，财经天下，2018
4.《中国期货市场现状、问题及发展建议研究》，中国人民大学报告，2019
5.《基于VAR模型的ETF与股票指数联动性研究》，郝永红，中国金融学刊，2018。