随机波动率模型的研究和应用的开题报告.docx
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随机波动率模型的研究和应用的开题报告一、选题背景随机波动率模型(StochasticVolatilityModel,SVM)由Wiggins于1987年第一次提出,之后Hull&White(1987)、Sjaastad&Sundt(1988)、Stein&Stein(1991)、Heston(1993)等学者也都对其做出了相应的探讨和应用。SVM主要用于研究金融市场中的波动率现象,因为实际市场中的波动率通常不是固定不变的,而是随时间和市场情况而变化的,因此需要建立更加符合实际情况的随机波动率模型来对金融市
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基于随机波动率模型的VIX和VXX建模的开题报告研究背景波动率在金融市场中具有重要作用,包括投资组合风险管理、定价、期权定价等方面。在金融市场中,波动率的监测和预测一直是投资者和市场参与者所关注的焦点。而随着衍生品市场的不断发展,VIX(CBOE波动率指数)和VXX(iPathS&P500VIX短期期货ETF)作为衍生品中的重要代表,已成为市场参与者研究波动率的重要工具。因此,如何模拟VIX与VXX的波动率,成为近年来研究的热点之一。研究内容本研究将采用随机波动率模型(StochasticVolatili
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随机波动率模型下信用衍生产品和期权定价及其应用的开题报告.docx
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基于随机波动率模型的VIX衍生品定价研究的开题报告一、研究背景VIX指数是在芝加哥期权交易所(CBOE)上市交易的一个衡量标准股票市场波动性的衍生品,也称为恐慌指数。VIX指数与标普500指数呈现相反方向的关系。当标普500指数下跌时,VIX指数上涨,反之亦然。对于交易者来说,VIX指数主要用于进行波动率交易,即利用VIX指数的变化进行买卖,从而赚取利润。因此,VIX指数的变化对于投资者来说具有很大意义。通过对VIX指数的研究,可以预测市场波动性,从而进行优秀的投资决策。但是,在实际交易中,对于VIX衍生