双重货币模型下的商品互换及商品互换期权定价的开题报告.docx

双重货币模型下的商品互换及商品互换期权定价的开题报告
开题报告：双重货币模型下的商品互换及商品互换期权定价
一、研究背景
随着国际贸易和投资的日益频繁，货币之间的交叉影响也越来越明显。尤其是在固定汇率制度下，货币的双重性质更加凸显，即货币既是商品，又是支付手段。基于此，双重货币模型成为研究货币体系的重要理论工具之一。在双重货币模型中，商品和货币之间存在着复杂的相互影响，而商品互换是其中的重要工具。
同时，商品互换期权是衍生金融工具中的一种重要形式，其定价存在较大的难度和挑战，符合双重货币模型下商品互换研究的重要性和实际意义。
二、研究内容
本文将以双重货币模型为基础，研究商品互换及商品互换期权的定价。具体内容如下：
1.双重货币模型的建立
通过构建双重货币模型，考虑货币供给、价格水平、利率等因素对货币和商品互换的影响。
2.商品互换
在双重货币模型中，基于市场破产博弈的思想，分析商品互换的过程以及互换价格的确定。
3.商品互换期权的定价
基于Black-Scholes公式和期权定价的基本假设，结合双重货币模型的特点，建立商品互换期权的定价模型，探讨各因素对期权价格的影响。
4.实证研究
通过历史数据和实证分析，验证商品互换及商品互换期权定价模型的有效性和适用性。
三、研究意义
1.丰富了双重货币模型的应用领域，为货币体系研究提供了新的思路和方法。
2.拓展了商品互换的理论研究，对于了解商品市场基本规律和提高商品互换效率具有重要的实际意义。
3.商品互换期权定价模型的建立和实证研究可以为实际生产和投资提供一定的理论和指导。
四、研究方法
本文采用理论分析和实证研究相结合的方法。理论分析主要基于双重货币模型、市场破产博弈和期权定价公式。实证研究则以历史数据和实际操作为基础，通过统计分析和计算实际数据来验证理论模型的适用性。
五、研究进度安排
1.研究背景和研究内容的整理与阐述（1周）。
2.双重货币模型的建立和商品互换的分析（2周）。
3.商品互换期权模型的建立和定价公式的推导（2周）。
4.实证研究数据的收集和统计分析（2周）。
5.结果呈现和论文撰写（3周）。
六、预期成果
1.建立和完善双重货币模型，深入探讨货币和商品互换的过程和机制。
2.提出商品互换的理论框架，分析商品互换的价格形成和影响因素。
3.建立商品互换期权的定价模型并实证验证其准确性和适用性。
4.增进对双重货币模型的认识，为实际生产和投资提供一定的理论和指导。