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中国股票市场异常收益之实证研究的中期报告
本研究的目的是探究中国股票市场中的异常收益现象，并分析其造成的主要原因。本中期报告主要集中在研究方法与研究分析中间阶段的进展。以下是重点内容的概述：
1.研究方法的选择：
本研究选用事件研究法和分位数回归法等定量研究方法，综合运用Excel、Stata软件配合财经数据库进行数据整理和分析。
2.实证研究结论：
通过对中国A股市场上2015到2019年的日度交易数据进行分析，研究得出以下结论：
（1）A股市场存在较强的市场异常收益现象，其中市场由于大额交易而产生的异常波动所占比例较高。
（2）研究周期内，高杠杆企业、高标准普尔（S&P）大盘波动、产业集中度较高、公司治理较差等因素与市场异常收益呈正相关关系。
（3）同时，自然灾害、经济指标波动等外部因素也会影响A股市场的异常收益。
3.累积成果：
本研究的初期成果已经在国内外期刊、学术论文集以及相关课题对外宣传中得以体现。此外，本研究的发现还得到了相关专业人士的高度评价，并得到了如国家自然科学基金等一系列科学基金的支持。