eviews讲解单位根检验.ppt

单位根检验第一节单序列单位根检验一序列单位根检验在时间序列分析中的地位二序列单位根检验软件相关操作
◎检验的目的：
（1）非平稳序列在各个时点上随机规律不同，因此，难以用已知信息掌握序列总体的随机性
（2）用序列做回归分析可防止伪回归
◎检验方法：
方法有①ADF②DFGLS③PP与④KPSS⑤ERS⑥NP
前三种有有关常数与趋势项假设，应用不方便，建议少用
后三种是软件是去除原序列趋势后进行检验，应用方便
◎原假设：6种方法中除KPSS外是：不稳定（存在单位根）
◎判定规则
P规则：小于临界值则接受H1
临界值法
具体：左则单边：①ADF②DFGLS③PP⑥NP
接受（原假设）域统计值大于临界值
右则单边：④KPSS⑤ERS
接受（原假设）域统计值小于临界值
备注：只要软件提供了P值就直接按P规则做判定；除非没有提供的情况下才动用临界值法
说明
原：不平稳（KPSS除外）
◎双击序列※View/unitRootTest◎原假设：6种方法中除KPSS外是：不稳定（存在单位根）
◎判定规则
P规则：大于临界值则接受原假设
临界值法
具体：左则单边：①ADF②DFGLS③PP⑥NP
接受（原假设）域统计值大于临界值
右则单边：④KPSS⑤ERS
接受（原假设）域统计值小于临界值
备注：只要软件提供了P值就直接按P规则做判定；除非没有提供的情况下才动用临界值法
三不同检验结果后续分析思路不同检验结果后续分析思路◎Testforunitrootin中确定序列在水平值、一阶差分、二阶差分下进行单位根检验。
◎若一次差分平稳则为一阶单整I(1)；
若两次差分平稳则为二阶单整I(2)。◎同阶单整序列（同阶非平稳序列）构建回归方程，获得残差
◎检验残差项的平稳性，若平稳，则称非平稳序列间存在协整关系（长期稳定关系）第二节面板数据的平稳性（单位根检验）分析数据的平稳性（单位根检验）说明注：所有序列者要检验分析数据的平稳性软件操作例10.4中I?的水平变量的所有方法的单位根检验结果:例10.4中I?的一阶差分变量的所有方法的单位根检验结果: