我国ETF基金的套利机制研究的任务书.docx

我国ETF基金的套利机制研究的任务书
任务书：
一、任务背景
ETF(ExchangeTradedFunds)基金是一种新型的投资工具，因其具有透明度高、流动性好、费用低廉、品种多样等特点，深受投资者的青睐。目前我国ETF基金市场规模逐年增长，交投也越来越活跃，但ETF基金的套利机制仍然存在一些问题，需要进一步研究和完善。
二、研究目的
本研究旨在探讨我国ETF基金的套利机制，包括其市场机制、价差机制、风险防范机制等方面，以期为ETF基金的投资和市场发展提供理论和实践参考。
三、研究内容
1.国内外ETF基金的现状和发展趋势分析
2.我国ETF基金市场的套利机制与运作模式分析
3.ETF基金市场中存在的套利机会分析
4.ETF基金套利风险管理策略分析
5.基于现有ETF基金套利机制和运作模式的优化建议
四、研究方法
本研究采用文献资料法、统计分析法、案例分析法等方法，结合相关实证数据，深入探讨我国ETF基金的套利机制。
五、预期成果
通过本研究，预期获得以下成果：
1.对我国ETF基金的套利机制进行较全面的分析；
2.发掘我国ETF基金市场中存在的套利机会，为投资者提供决策参考；
3.建立ETF基金套利风险管理策略，并提出优化建议。
六、研究进度
本研究计划为期3个月，具体进度如下：
第1个月：收集相关文献资料，进行基础理论研究；
第2个月：进行实证分析，撰写研究报告初稿；
第3个月：整理完善研究报告，撰写论文并进行答辩。
七、主要研究参考文献
1.徐晟等.基于跨市场套利的ETF基金价格发现效应.金融研究,2018.
2.朱文涛等.ETF基金套利机制、价格发现和流动性研究.财经问题研究,2016.
3.尹双双等.ETF市场化运作的突破窗口——分析中国股票ETF融资利率和现金差等套利机会.证券市场导报,2017.
4.魏晓辉等.ETF基金市场空间套利策略——福建省银华基金公司个案研究.亚太金融市场,2018.
5.杨敏等.基于价差模型的ETF跨市场空间套利分析.证券市场导报,2016.