VaR模型在我国人民币汇率风险度量中的实证研究的任务书.docx

VaR模型在我国人民币汇率风险度量中的实证研究的任务书
任务背景：
人民币汇率的波动已成为企业风险的重要因素之一，尤其是在中国开展跨国业务的企业，需要对人民币汇率风险进行有效的度量和管理。VaR模型是目前应用较为广泛的风险度量工具之一，但在人民币汇率风险度量中的有效性研究相对较少，因此有必要进行实证研究。
任务描述：
本研究的主要任务是对VaR模型在我国人民币汇率风险度量中的有效性进行实证研究。具体任务包括：
1、综述VaR模型的理论基础及应用情况，探究VaR模型在人民币汇率风险度量中的可行性。
2、收集相关数据，建立我国企业人民币汇率风险度量的模型。该模型应包括影响人民币汇率变动的因素，如宏观经济数据、政策变化、国际经济环境等因素。
3、利用样本数据对建立的模型进行参数估计，并通过历史模拟的方式计算VaR值，测度人民币汇率风险。
4、将计算结果与实际数据进行比较，评估VaR模型在我国人民币汇率风险度量中的有效性。
5、根据研究结果提出相应的风险管理建议，为企业人民币汇率风险管理提供参考。
任务成果：
1、本研究的论文报告，包含对VaR模型在我国人民币汇率风险度量中的实证研究结果和风险管理建议。
2、研究过程中所用的数据、模型等相关资料。
3、研究所得的数据分析结果的相关图表、表格等。
4、有关VaR模型在人民币汇率风险度量中的影响因素和有效性的研究成果，可作为相关学科领域研究的参考依据。