三叉树模型下美式认股权证的定价的开题报告.docx
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三叉树模型下美式认股权证的定价的开题报告.docx
三叉树模型下美式认股权证的定价的开题报告一、研究背景美式认股权证是一种金融衍生品,是股票市场上的一种常见交易工具。在实际应用中,美式认股权证的定价一直是个热点问题。现有的研究多承认三叉树模型用于认股权证的定价方法广泛适用于各类美式认股权证的定价,但对于平价认股权证以及具有低行权价格和长期到期时间的认股权证尤为适用。因此,本研究以三叉树模型为基础,探讨美式认股权证的定价问题。二、研究目的本研究旨在采用三叉树模型对美式认股权证的定价问题进行分析,研究平价认股权证和具有低行权价格和长期到期时间的认股权证的定价方
认股权证定价模型在我国的应用研究的综述报告.docx
认股权证定价模型在我国的应用研究的综述报告随着中国股票市场的不断发展,认股权证的应用也逐渐扩大。而借助认股权证定价模型,可以更加准确地对认股权证进行定价与分析。本文将对认股权证定价模型在我国的应用研究进行综述,以期更好地理解认股权证的实际应用效果。1.认股权证定价模型认股权证定价模型是指为了评估认股权证价值而设计的数学模型。根据该模型的设计,认股权证的价值是基于股票价格、行权价格、波动率、利率等因素来计算的。在我国,常见的认股权证定价模型包括Black-Scholes模型、BinomialTree模型、M
美式权证定价问题的研究.doc
美式权证定价问题的研究引言1.1选题背景我国的资本市场经过20多年的发展,取得了很大的进步,但是依然存在着很多的问题,例如市场结构单一,金融工具的缺乏,市场的深度与广度需要逐步的开拓,在保持经济稳定的前提下,需要我们加大金融创新力度,守住风险底线。在股权分置的改革中,逐步地引入了认股权证,完善了证券市场的功能与结构,金融衍生品市场的创新,丰富了资本市场投资工具的品种,也对市场证券的价格发现产生了很大的促进作用。在1992年到1996年期间,我国存在了四年的权证交易历史。我国的第一支权证——宝安认股权证诞生
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