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H股指数和新华富时A50指数的期货与现货关系实证研究的开题报告
一、研究背景
随着中国经济的快速发展，中国股市也在不断壮大。目前，中国股市中包括A股、B股和H股三种股票。其中，A股市场主要是为中国内部的实体经济服务，而H股市场则是为海外投资者提供投资机会的。另一方面，随着中国参与国际贸易的不断增多，国际关系越来越密切，中国市场与国际市场的联系也越来越紧密。因此，研究H股指数与新华富时A50指数的期货与现货关系，对于理解中国股市与国际市场之间的相互关系具有重要意义。
二、研究目的
本次研究旨在通过实证分析H股指数与新华富时A50指数的期货与现货关系，探索二者之间的市场联系及其对全球市场的影响。
三、研究内容和方法
本研究将采用时间序列方法，主要包括以下几个方面的内容：
1.构建H股指数、新华富时A50指数现货价格和期货价格的时间序列数据集。
2.对H股指数与新华富时A50指数的期货与现货价格关系进行描述性统计分析，比较它们的价格走势和波动率。
3.运用Granger因果分析、VAR模型等方法分析现货价格与期货价格的因果关系以及它们的联动关系，特别是分析H股指数与新华富时A50指数的现货价格与期货价格之间的关系。
四、研究意义
通过本次研究，可以深入了解中国股市与国际市场之间的联系，及其对全球市场的影响，为投资者在这两个市场之间进行有效配置提供参考。同时，研究结果对于完善中国股市的监管和规范市场行为也具有现实意义。