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基于CreditRisk+修正模型的信用风险度量研究的任务书
任务书
一、研究背景
金融机构在业务过程中需承担信用风险，而有效的信用风险管理是金融机构稳健经营的基础。为了衡量信用风险的大小以及对应的资本成本，金融机构需要建立信用风险度量模型。CreditRisk+是一种经典的信用风险度量模型，其核心思想是将不同种类的债务汇总为一个整体，通过整个债务组合的违约概率模型来计算整个组合期望损失。在CreditRisk+的基础上，人们通过对模型的修正和改进，提高了模型的精确度和实用性。
本研究旨在通过分析CreditRisk+修正模型在信用风险度量中的应用及其相关研究成果，探讨该模型的优劣势以及在实际应用中遇到的问题，并为金融机构的信用风险管理提供理论和实践参考。
二、研究目的
1.研究CreditRisk+修正模型的理论基础和原理，掌握该模型的优劣势；
2.分析CreditRisk+修正模型在信用风险度量中的应用情况，了解该模型的实际效果；
3.探究信用风险度量过程中可能存在的问题和不足，并提出相应的解决方案；
4.为金融机构信用风险管理提供理论和实践指导。
三、研究内容和方法
1.对CreditRisk+修正模型的理论基础和原理进行深入研究，掌握模型的优劣势；
2.通过对相关文献的分析和比较，了解信用风险度量模型的发展和演变，以及各种模型在实际应用中的效果；
3.对金融机构信用风险度量的实际数据进行分析，并运用CreditRisk+修正模型进行度量；
4.基于分析结果，深入探讨CreditRisk+修正模型在度量信用风险中可能存在的问题和不足，并提出相应的解决方案。
研究方法包括文献研究、案例分析和定量研究等方法。
四、研究重点
1.CreditRisk+修正模型的理论基础和原理；
2.CreditRisk+修正模型在信用风险度量中的应用情况；
3.信用风险度量模型在实际应用中可能存在的问题和不足；
4.下一步研究的方向和思路。
五、研究成果与要求
完成一篇以CreditRisk+修正模型为核心的信用风险度量研究论文，包括以下内容：
1.信用风险度量研究背景及目的；
2.CreditRisk+修正模型的理论基础和原理；
3.CreditRisk+修正模型在信用风险度量中的应用情况及效果评估；
4.信用风险度量模型在实际应用中可能存在的问题和不足，并提出相应的解决方案；
5.研究结论和下一步研究思路。
要求论文字数不少于1200字，参考文献不少于10篇。论文应具有清晰完整的结构和严谨的逻辑，描述准确、可操作性强。参考文献应准确、全面、规范，格式符合学术要求。
六、文献参考
1.Ongena,S.,&Smith,D.C.(2000).Empiricalevidenceonthedurationofbankrelationships.Journaloffinancialeconomics,58(1-2),55-84.
2.Gordy,M.B.(2002).Arisk-factormodelfoundationforratings-basedbankcapitalrules.JournalofFinancialIntermediation,11(1),1-25.
3.Merton,R.C.(1974).Onthepricingofcorporatedebt:Theriskstructureofinterestrates.TheJournalofFinance,29(2),449-470.
4.Vasicek,O.A.(2002).Creditriskmodelingandsimulation:asurvey.InHandbookofcreditderivatives(pp.57-101).Wiley.
5.Wilson,T.C.(1997).Portfoliocreditrisk.Risk,10(10),68-71.