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基于CVaR的投资组合优化问题的任务书
任务概述：
本任务将要解决基于CVaR的投资组合优化问题，该问题是现代投资领域中的一个重要问题，涉及到风险管理和资产组合优化等方面，我们将使用Matlab或Python等编程语言来解决问题。
任务要求：
1.了解投资组合和风险管理问题的基本知识和概念；
2.了解现代优化算法和基于CVaR的优化方法；
3.使用Matlab或Python等编程语言，实现基于CVaR的投资组合优化模型；
4.对模型进行分析和测试，给出结果和结论；
5.撰写报告，阐述任务的背景、目的、方法和结论。
任务流程：
1.研究基于CVaR的投资组合优化问题；
2.构建数学模型，并使用Matlab或Python等编程语言求解；
3.进行实验和分析；
4.撰写报告。
参考文献：
1.Rockafellar,R.T.,&Uryasev,S.(2002).Conditionalvalue-at-riskforgenerallossdistributions.Journalofbanking&finance,26(7),1443-1471.
2.王小宁,彭幻海,张晓蓉,等.基于CVaR的投资组合优化研究[J].控制与决策,2015,30(02):193-198+203.
3.Yuen,A.C.,Wong,S.K.,&Kao,S.(2016).Mean-CVaRassetallocation:anexactsolutionbasedonageneralizationofSPA.OperationsResearchLetters,44(3),312-316.