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基于极值理论的我国商业银行操作风险度量的中期报告
本中期报告基于极值理论，以我国商业银行的操作风险度量为研究对象，通过对银行业务和历史数据的分析，提出了以下结论：
一、操作风险存在集聚效应和长尾效应。在操作风险的发生中存在着集聚效应和长尾效应，即某些风险事件可能会引发连锁反应，导致损失的加剧，同时也可能出现极端事件，造成不可预测的损失。
二、极值理论是操作风险度量的有效方法。极值理论可以有效地识别极端风险事件，并对其可能造成的损失给出较为准确的度量，因此，可以用作银行操作风险的度量方法。
三、银行应采取措施减少操作风险。银行应当根据极值理论中的度量结果，采取相应的措施控制操作风险，如建立风险管理制度、加强内部控制、提高员工风险意识等。
四、操作风险的度量应具有动态性。银行应当及时更新历史数据，并根据新的风险事件进行度量，保证度量结果的准确性和有效性。
总的来说，本中期报告提出了基于极值理论的操作风险度量方法，并提出了银行控制操作风险的建议，对于提高银行业务运作的稳健性和安全性具有一定的参考价值。