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动态投资组合选择模型研究的任务书
一、研究背景和意义
随着金融市场的不断发展和壮大，投资者对于投资产品的选择和投资组合的配置越来越感到困难。如何在风险和收益之间进行权衡，构建一个适合个人需要的投资组合，成为了投资者所面临的重要问题。
随着数学、统计学和计算机科学等学科的不断发展，应用这些学科的方法，对投资组合选择问题进行研究，显得越来越重要。动态投资组合选择模型的研究，旨在通过对历史数据的分析和预测，建立一个能够根据市场情况和个人风险偏好自动调整的投资组合，实现最大化投资收益的目标。
本研究旨在建立一个动态投资组合选择模型，包括市场风险预测模型、个人风险偏好模型、资产配置模型等，来为投资者提供一种更为个性化的、符合实际需求的投资组合选择方法，达到提高个人投资收益的目的。
二、研究内容和任务
1.了解投资组合选择的相关理论和现状。
2.根据历史数据，建立市场风险预测模型，包括但不限于时间序列模型、回归模型、贝叶斯模型等。
3.建立个人风险偏好模型，考虑到风险厌恶、风险中立、风险爱好等不同偏好类型。
4.基于市场风险预测模型和个人风险偏好模型，建立资产配置模型，实现对动态投资组合的自动调整。
5.利用历史数据对模型进行验证和优化，提高模型的预测准确性和投资收益。
6.将研究结果运用于实际投资组合选择，测试模型的实际应用价值。
7.撰写毕业论文并进行答辩。
三、研究方法和技术路线
1.研究方法：理论分析、实证研究、实践应用。
2.技术路线：
（1）数据采集和处理：收集历史资产价格、市场指数、宏观经济数据等相关数据，并对其进行清洗和预处理。
（2）市场风险预测模型建立：根据数据进行预处理，建立时间序列模型、回归模型、贝叶斯模型等多种模型，并对模型进行比较和验证，选择最优模型。
（3）个人风险偏好模型建立：结合实测数据，建立不同类型的风险偏好模型，并选择最适合投资者的模型。
（4）资产配置模型建立：针对投资者需求和市场情况，建立动态资产配置模型，实现投资组合自动调整。
（5）模型测试和应用：运用历史数据进行模型测试和实证研究，并将研究结果应用于实际投资组合选择中。
（6）撰写论文：根据研究结果撰写毕业论文，并进行答辩。
四、研究时间安排
任务时间
1.了解投资组合选择的相关理论和现状2周
2.建立市场风险预测模型6周
3.建立个人风险偏好模型4周
4.建立资产配置模型6周
5.模型验证和优化4周
6.模型应用和测试3周
7.撰写毕业论文5周
8.答辩1周
总计：31周
五、预期成果
1.完成动态投资组合选择模型的建立和测试，并提供实证数据支持。
2.探索动态投资组合选择模型在实际应用中的价值和作用，并提出改进和优化建议。
3.在投资组合选择领域取得一定的研究成果，同时提升自己的研究和实践能力。