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可转换债券融资分析——基于可转换债券宣告效应的实证研究的任务书
一、研究背景及意义
可转换债券是企业融资的一种常见方式，它具有债券和股票的双重特性，可以满足企业融资的需要，又能为投资者提供灵活的投资选择。在可转换债券发行时，公司的宣告效应会对可转换债券价格和市场表现产生影响。因此，通过分析可转换债券宣告效应，可以进一步了解公司融资策略对市场的影响，为企业和投资者提供决策参考。
本研究拟通过实证分析可转换债券宣告效应对市场的影响，旨在探究以下问题：
1.可转换债券宣告对债券和股票市场的影响程度如何？
2.公司基本面信息对可转换债券宣告效应的影响是怎样的？
3.在不同时间段内，可转换债券宣告效应的差异性如何？
二、研究内容和方法
研究内容：
1.对可转换债券宣告效应的现象进行归纳总结；
2.基于相关理论，探究可转换债券宣告效应与市场信息、基本面信息之间的关系；
3.通过实证分析可转换债券宣告效应对市场的影响程度和影响因素。
研究方法：
1.实证分析法：借助经验数据对可转换债券宣告效应进行实证分析，提取变量，建立相关模型，通过统计工具分析可转换债券宣告效应对市场的影响；
2.文献法：查阅相关国内外文献，汇总其现有研究成果，总结相关理论和研究经验。
三、计划进度和趋势预测
第一阶段（1个月）：完成可转换债券宣告效应的现有研究文献阅读和归纳总结；
第二阶段（2个月）：基于文献分析，构建可转换债券宣告效应的模型，提取相关变量；
第三阶段（2个月）：采用实证分析法，对可转换债券宣告效应和市场表现之间的关系进行实证分析，分析影响因素；
第四阶段（1个月）：撰写论文，总结研究成果，提出对应的方案和建议；
总计划（6个月）：完成对可转换债券融资分析——基于可转换债券宣告效应的实证研究的研究计划。