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基于复杂网络的金融市场建模方法研究的中期报告
本研究旨在探索基于复杂网络的金融市场建模方法，以帮助投资者更好地了解市场运行规律和预测市场未来走势。本中期报告主要介绍了已经完成的研究内容和下一步研究计划。
已完成的研究内容：
1.复杂网络理论基础：介绍了复杂网络基本概念，包括节点、边、度、聚类系数、介数中心性等；介绍了常见的复杂网络模型，包括随机图、小世界网络、无标度网络等。
2.金融市场复杂网络建模：选取上证指数成分股作为研究对象，构建股票之间的关联关系，进而构建股票间的复杂网络模型；通过网络模型的分析可以发现，股票间存在明显的关联性，某些个股具有较高的中心性和影响力，可以作为市场风险的预警指标。
3.基于复杂网络的风险度量：通过对网络模型的分析，提出了一种新的风险度量方法，将股票的风险与其网络位置联系起来，即认为网络中心性较高的股票风险更大。仿真实验证明，基于网络的风险度量方法能够更好地反映市场风险。
下一步研究计划：
1.构建多层次金融网络模型：现有的金融网络模型只考虑了股票之间的关联关系，没有考虑到股票与其他投资品种的关联关系。因此，下一步研究计划将构建多层次金融网络模型，将股票、债券、外汇等投资品种的关联关系融合在一起，增强模型的实用性。
2.提出一种基于网络的金融预测方法：基于构建的多层次金融网络，进一步研究如何通过网络模型预测未来市场走势，特别是如何利用网络拓扑结构进行预测。预计在下一阶段将提出一种新的基于网络的金融预测方法。
本中期报告仅介绍了研究的一部分内容，我们将在后续的研究中加强对于市场内部顺序、波动等问题的探究，持续提升研究的实用价值。