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具有交易费用的最优投资消费问题的数值算法的任务书
任务书：
1.问题描述：考虑一个最优投资消费问题，其中一系列初始财富随机生成，投资者需要在多个可选资产之间进行投资和消费决策，最终目标是使期望财富最大化。然而，每个交易都有一个相关的交易费用，这可能会影响投资者的最优投资策略。
2.研究目标：本次课题旨在开发数值算法来解决具有交易费用的最优投资消费问题。主要任务包括：
2.1.确定适当的模型：在已经确定的问题之上，需要确定更具体的数学模型。模型要适当地复杂，以便能够捕捉交易费用的影响，同时也要足够简单，以便有效进行数值计算。
2.2.开发数值算法：需要为该问题开发数值算法，以在计算上实现求解。特别是需要改编已有的解决最优投资消费问题的算法，以便纳入交易费用的影响。
2.3.编写软件工具：需要编写一个软件工具，以便用户可以轻松地运行和解决问题，同时还需要具有可配置参数，以便用户能够经常根据自己的需要调整问题设置。
3.预期结果：预期结果包括：
3.1.经过数值计算的期望财富结果；
3.2.可调参数的具有灵活性的工具，可以再次应用于更大的问题。
4.评估标准：我们将评估该课题的成功程度取决于实现的算法的效率、准确性和实用性，以及软件工具的可用性和用户友好性。
5.参考文献：
[1]G.DixitandR.Pindyck,Investmentunderuncertainty,PrincetonUniversityPress,1994.
[2]R.CooterandT.Ulen,LawandEconomics,AddisonWesley,2004.
[3]M.J.BrennanandE.S.Schwartz,Linear-quadraticGaussiancontrolandfinance,JournalofFinance,vol.46,pp.153-173,1991.