基于条件风险价值的期货套期保值模型研究的任务书.docx

基于条件风险价值的期货套期保值模型研究的任务书
任务书
一、研究背景和目的
在商品市场中，价格的波动不可避免，对于企业或投资者而言，需要采取适当的风险管理策略来降低风险和损失。期货套期保值是一种有效的风险管理工具，可以通过卖出或购买相应的期货合约，来锁定未来的价格风险，保护资产和利润。
然而，期货套期保值策略的制定和执行并不容易。传统的套期保值模型通常基于历史数据和统计分析，缺乏对实时市场条件和风险价值的考虑。因此，本研究旨在研究基于条件风险价值的期货套期保值模型，以提高套期保值策略的精确性和有效性。
二、研究内容和方法
1.研究对象：期货市场中的红枣期货合约。
2.研究内容：
（1）基于条件风险价值理论，分析期货市场中的风险价值和风险贡献；
（2）建立红枣期货套期保值模型，采用条件风险价值方法计算套期保值头寸；
（3）比较不同套期保值策略的效果，分析不同市场条件对套期保值策略的影响。
3.研究方法：
（1）文献调研和统计分析：对期货市场和套期保值模型的相关文献进行归纳总结和分析，利用统计工具（如MATLAB等）分析市场数据；
（2）条件风险价值方法：基于条件风险价值理论和期货市场数据，计算套期保值头寸大小；
（3）建立期货套期保值模型：根据条件风险价值方法，建立红枣期货套期保值模型；
（4）对比分析：比较不同套期保值策略的风险和收益情况，分析市场条件对套期保值策略的影响。
三、研究进度和预期成果
1.研究进度：
2021年11月-2022年2月：文献调研和数据分析；
2022年3月-2022年4月：基于条件风险价值方法建立期货套期保值模型；
2022年5月-2022年6月：比较分析不同套期保值策略的效果并绘制模型；
2022年7月-2022年8月：论文撰写和答辩。
2.预期成果：
（1）建立基于条件风险价值的期货套期保值模型，提高套期保值策略的精确性和有效性；
（2）分析不同市场条件对套期保值策略的影响，为企业或投资者提供更具参考价值的风险管理决策。