双指数跳扩散模型下的期权定价及应用的任务书.docx

双指数跳扩散模型下的期权定价及应用的任务书
任务目标：
本文旨在利用双指数跳扩散模型，研究期权定价和应用。具体来说，本文的目标是：
1.建立双指数跳扩散模型，包括数学定义和模型性质。
2.探讨双指数跳扩散模型在期权定价中的应用，包括期权定价公式的推导和计算方法的介绍。
3.分析期权Greeks（Delta、Gamma、Vega）在双指数跳扩散模型下的计算方法和特征，并探讨其在风险管理中的应用。
4.运用MonteCarlo方法进行数值计算，验证模型的可靠性和有效性。
任务步骤：
1.研究文献，了解双指数跳扩散模型的基本原理和应用。
2.建立双指数跳扩散模型，包括随机过程的定义、随机微分方程的推导和模型的性质分析。
3.推导双指数跳扩散模型下期权定价公式，并介绍数值计算方法。
4.分析期权Greeks（Delta、Gamma、Vega）在双指数跳扩散模型下的计算方法和特征，并探讨在风险管理中的应用。
5.运用MonteCarlo方法进行数值计算，验证模型的可靠性和有效性。
6.结合实际市场数据，利用双指数跳扩散模型对期权进行定价和风险管理。