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含交易对手风险的公司债券和信用衍生品的定价问题研究的中期报告
本研究的主要目标是探讨含交易对手风险的公司债券和信用衍生品的定价问题，以及找到有效应对交易对手风险的方法。在前期的研究中，我们对交易对手风险的定义、来源、影响因素以及常见应对方法进行了详细探讨，同时也对含交易对手风险的公司债券和信用衍生品的基本特征及其定价问题进行了初步分析。在此基础上，本中期报告将重点讨论如下几个问题：
1.基于传统方法的含交易对手风险公司债券和信用衍生品的定价问题
目前，市场上对含交易对手风险的公司债券和信用衍生品的定价主要采用传统方法，例如Black-Scholes模型等。然而，传统方法忽略了交易对手风险对定价的影响，使得定价结果存在偏差。因此，本研究将通过选择不同的评估方法以及使用不同的折现率等手段，对传统方法进行改进。
2.基于新型方法的含交易对手风险公司债券和信用衍生品的定价问题
尽管传统方法已经被广泛应用于公司债券和信用衍生品的定价，但近年来也涌现出许多新型方法。例如，基于广义随机过程、蒙特卡洛模拟等方法的含交易对手风险的定价方法。本研究将比较不同定价方法的优劣，并探讨其适用性。
3.含交易对手风险的债项评级体系建立问题
公司债券的评级标准是金融市场中的重要参考因素。然而，当前的评级标准不考虑交易对手风险因素，使得评级结果存在偏差。因此，本研究将探讨如何建立合理的含交易对手风险的债项评级体系，为市场提供更为准确的信息。
4.含交易对手风险的公司债券和信用衍生品的风险管理问题
交易对手风险对于公司债券和信用衍生品的投资者来说是不可避免的。因此，如何有效的管理交易对手风险是值得研究的问题。本研究将探讨不同的风险管理策略，并比较其效果。
综上所述，本研究将在前期研究的基础上，进一步深入探讨含交易对手风险的公司债券和信用衍生品的定价问题，并且提出有效的应对交易对手风险的方法，为金融市场的稳定发展提供有益参考。