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基于KMV模型的我国上市公司信用风险度量的动态化研究的开题报告
一、选题的背景与意义
在我国经济快速发展的背景下，上市公司信用风险成为金融市场面临的一个重要问题。随着我国经济社会的不断发展，市场竞争越来越激烈，上市公司的信用风险也愈加复杂多变。而信用风险的量化和评估，是金融机构进行风险管理和决策的基础。因此，提高我国上市公司的信用风险度量的动态化研究具有重要现实意义。
基于KMV模型的上市公司信用风险度量，是近年来发展起来的一种有力工具。它依据市场价格变化和资产价值的波动来衡量公司的信用风险。这种模型不仅能够对企业内部的资产负债表、现金流量表等财务指标进行分析，而且还可以通过分析公司的股票、债券和信用违约掉期(CDS)市场价格，来对公司的信用风险进行评估和预测。因此，基于KMV模型的上市公司信用风险度量，能够更为准确地衡量上市公司的信用风险。
然而，目前我国上市公司信用风险度量研究中，使用KMV模型的研究较少。而且，现有的研究主要是基于静态的信用风险度量，缺乏对动态化研究的深入探讨。因此，本文旨在探讨基于KMV模型的我国上市公司信用风险度量的动态化研究问题，为针对上市公司信用风险的评估和预测提供新的思路和方法。
二、研究的主要内容和方法
本文主要对基于KMV模型的我国上市公司信用风险度量的动态化研究进行探讨，并针对该问题提出以下研究内容和方法：
1、对KMV模型的原理进行分析和解释，探讨如何将其用于上市公司信用风险度量的评估和预测；
2、分析市场价格变化和资产价值波动对上市公司信用风险的影响，探讨如何利用KMV模型进行信用风险度量的动态化研究，提高预测精度；
3、运用KMV模型对我国上市公司信用风险进行实证研究，采用时间序列数据，对信用风险进行预测性度量，并研究影响信用风险变化的因素；
4、结合实证研究结果，进一步探讨如何对我国上市公司信用风险进行风险管理和决策。
三、预期研究结果和创新点
本文的预期研究结果和创新点如下：
1、建立了基于KMV模型的我国上市公司信用风险度量动态化研究模型，并得出实证结果；
2、对我国上市公司信用风险度量的动态化研究进行了深入探讨，揭示了信用风险变化的主要原因；
3、提出了针对我国上市公司信用风险的风险管理和决策建议，具有一定的理论和实践价值；
4、对我国上市公司信用风险度量的动态化研究提出了新的思路和方法，具有一定的创新性。
四、研究的实施计划和进度安排
1、第一阶段（1-2周）：熟悉KMV模型的原理和应用，收集相关文献和数据；
2、第二阶段（3-4周）：建立基于KMV模型的我国上市公司信用风险度量动态化研究模型，分析市场价格变化和资产价值波动对信用风险的影响；
3、第三阶段（5-6周）：采用时间序列数据，对我国上市公司信用风险进行实证研究，并得出实证结果；
4、第四阶段（7-8周）：结合实证研究结果，对我国上市公司信用风险的风险管理和决策提出建议；
5、第五阶段（9-10周）：对研究成果进行总结和归纳，撰写研究报告。