基于几何谱风险测度的期货套期保值模型研究的开题报告.docx
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基于几何谱风险测度的期货套期保值模型研究的开题报告一、选题背景随着全球经济的不断发展和贸易活动的增加,期货市场逐渐成为了企业进行套期保值操作的常见手段。通过期货套期保值操作,企业可以有效的降低市场风险,并且保证自身的盈利能力。然而,在实际操作中,期货套期保值中存在着诸多风险和挑战,如价格波动、人为因素等。因此,如何有效的进行期货套期保值操作,成为了企业和学术界一直探讨的问题。在已有的期货套期保值模型中,一般采用的是基于统计学风险测度的方法来对期货价格进行预测和风险控制。然而,统计学方法并不能很好的解释期货
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基于几何谱风险测度的期货套期保值模型研究的中期报告本报告是针对基于几何谱风险测度的期货套期保值模型的中期研究报告,旨在总结已有的研究成果并展望未来研究方向。一、研究背景期货套期保值是企业利用期货市场规避价格风险的一种方式。在套期保值策略中,企业通常需要确定合适的套期保值比例以达到最小化价格风险的目的。传统方法主要采用性质或经验分析来确定套期保值比例,但这些方法往往无法充分考虑风险的复杂性和变化性,因此在实际操作中存在一定的风险。基于几何谱风险测度的期货套期保值模型是一种新型的套期保值方法,它以几何谱风险测
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基于条件风险价值的期货套期保值模型研究的中期报告本报告旨在介绍基于条件风险价值的期货套期保值模型的研究进展并提供中期结果。背景:期货市场的存在使得生产者或经销商能够在未来的某个时间锁定商品价格,从而规避价格波动风险。然而,期货对冲不能完全消除风险,因为期货价格和现货价格之间仍然存在基差风险。因此,如何有效地对冲基差风险成为了期货市场研究的热点问题。方法:本研究通过引入条件风险价值(ConditionalValue-at-Risk,CVaR)作为风险度量,建立了一个新的期货套期保值模型,以最小化CVaR为目
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基于风险最小的期货套期保值优化模型研究的中期报告一、研究背景期货市场是现代投资市场中的一个重要组成部分,期货套期保值是企业风险管理的一种重要方式。然而,期货套期保值存在许多风险,如市场风险、流动性风险和信用风险等。因此,如何进行有效的期货套期保值是一个重要的问题。目前,国内外学者对期货套期保值问题进行了大量研究,主要从期货与现货价格相关性、期货套期保值目标函数、套期保值时间选择等方面展开。而本研究的重点是基于风险最小化的期货套期保值优化模型研究,旨在通过优化模型,指导企业进行风险管理,降低套期保值风险。二
基于GARCH-VaR模型的股指期货套期保值效果研究的开题报告.docx
基于GARCH-VaR模型的股指期货套期保值效果研究的开题报告一、研究背景和意义股指期货作为风险管理手段,是金融市场的重要组成部分。它可以为投资人提供一种有效管理风险的工具,对于优化投资组合、保护资产、规避市场风险等都具有重要意义。但是,由于市场波动性较大、风险较高,投资者在进行股指期货投资时需要注意风险控制,而适当的套期保值是一种常用的风险管理方法。GARCH-VaR模型是一种常用的风险管理模型,它可以很好地捕捉金融市场的波动性,从而帮助投资者控制风险。本文旨在研究基于GARCH-VaR模型的股指期货套