我国商业银行贷款定价研究——基于改进后的RAROC贷款定价模型视角的中期报告.docx

我国商业银行贷款定价研究——基于改进后的RAROC贷款定价模型视角的中期报告
本研究旨在探讨我国商业银行贷款定价的现状和问题，并提出改进后的RAROC贷款定价模型，以更好地定价商业银行的贷款。
一、我国商业银行贷款定价现状及存在问题分析
1.1现状分析
我国商业银行贷款定价主要以利率为标准，利率的高低和风险程度相关。目前，我国商业银行定价存在以下问题：
（1）以利率为标准的定价模式单一，缺乏差异化；
（2）以基准利率为标准的定价，不能根据实际情况及时调整；
（3）对风险的判断和认定不够科学，难以真实反映借款人的信用和风险水平；
（4）定价结果与实际风险和资本回报之间的相关性较低，导致实际收益低于预期。
1.2存在问题分析
针对现有的商业银行贷款定价模式，存在以下问题：
（1）难以真正反映借款人的贷款风险和信用水平；
（2）定价结果与实际风险和资本回报之间的相关性较低；
（3）缺乏差异化的定价模式，不能针对不同风险等级和实际情况进行具体分析和定价；
（4）无法应对市场竞争和变化。
二、改进后的RAROC贷款定价模型
为了解决上述问题，研究提出了改进后的RAROC贷款定价模型，以更加科学地评估贷款风险和实际资本回报，并为商业银行的贷款定价提供参考。
2.1模型框架
该模型主要包括五个方面的指标：
（1）风险度量指标：主要包括借款人的风险评级、资产质量等指标；
（2）盈利度量指标：主要包括贷款利润预期、风险溢价、市场竞争情况等指标；
（3）成本度量指标：主要包括资金成本、运营成本等指标；
（4）实际回报率度量指标：主要包括税后利润、持续性收益等指标；
（5）审慎度量指标：主要包括资本充足率等指标。
2.2模型应用
改进后的RAROC贷款定价模型主要应用于商业银行的贷款定价，具体步骤为：
（1）借款人的风险评估：通过综合评估借款人的信用、资产质量、市场风险等指标，对借款人进行风险评级；
（2）风险溢价的测算：通过计算借款人的风险评级、资产质量和市场风险等指标，测算出相应的风险溢价；
（3）资金成本与运营成本测算：计算资金成本和运营成本，并将其纳入贷款定价模型中；
（4）税后利润与实际回报率测算：计算税后利润与实际回报率，进而评估商业银行的资本回报；
（5）审慎度量的评估：通过资本充足率等指标，评估商业银行的资本充足情况，以确保银行有足够能力承担贷款风险。
三、结论与建议
在我国商业银行贷款定价中，利率是主要的定价标准。然而，当代商业银行的贷款业务越来越复杂，单一的定价模式往往不能很好地适应市场的需求和风险变化。改进后的RAROC贷款定价模型，不仅可以对贷款风险和资本回报进行更加科学的评估，还可以针对不同风险等级和实际情况进行具体分析和定价，对于商业银行定价来说有着重要的参考意义。因此，我们必须不断探索和改进商业银行的贷款定价模型，以适应市场的需求和风险变化。