一元线性回归模型的参数估计.ppt
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单方程计量经济学模型分为两大类:线性模型和非线性模型回归分析的主要目的是要通过样本回归函数(模型)SRF尽可能准确地估计总体回归函数(模型)PRF。一、线性回归模型的基本假设1、如果假设1、2满足,则假设3也满足;2、如果假设4满足,则假设2也满足。另外,在进行模型回归时,还有两个暗含的假设:二、参数的普通最小二乘估计(OLS)方程组(*)称为正规方程组(normalequations)。记顺便指出,记三、参数估计的最大或然法(ML)在满足基本假设条件下,对一元线性回归模型:因为Yi是相互独立的,所以的所
一元线性回归模型及参数估计.ppt
一元线性回归模型及其参数估计一、一元线性回归模型的参数估计一元线性回归模型的一般形式模型参数估计的任务1、普通最小二乘法(OrdinaryLeastSquare,OLS)由于解得:最小二乘参数估计量的离差形式(deviationform)随机误差项方差的估计量1.用原始数据(观测值)Xi,Yi计算2、最大似然法(MaximumLikelihood,ML).将该或然函数极大化,即可求得到模型参数的极大或然估计量。由于或然函数的极大化与或然函数的对数的极大化是等价的,所以,取对数或然函数如下:可见,在满足一系
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