农民收入分析处理过程(多元回归分析步骤).doc

农民收入分析处理过程(多元回归分析步骤)【完整版】
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因变量y,自变量x1……x4,平稳性检验，多重共线，协整，误差修正模型，各种检验〔异方差，自相关……〕
为减小异方差对回归效果的的影响，现对分别取对数为，对其进行统计分析。
2.1平稳性检验
下表列出截距项的单位根检验：
平稳性检验结果
变量
P值
平稳性
0.9991否0.0924否0.0048是0.9986否0.1057否0.0411是0.9986否0.1008否0.002是0.1814否0.0612否0.0043是0.1402否0.1008否0.0064是经单位根检验，二阶差分后的变量不存在单位根，都是平稳序列，且同阶单整。
2.2逐步回归
将因变量与进行回归拟合，估计结果如下：

从估计结果中可以看出，有的变量没有通过检验，且拟合优度高达0.996703，可能存在多重共线性。
将分别与进行回归，首先找出与因变量拟合度最高自变量，的经过回归拟合可以得出7个变量的拟合优度，按降序排列如下表：
拟合优度表
变量拟合优度0.5361980.5090890.0275490.00094拟合优度的大小也能在一定程度上表现出自变量与因变量的影响大小。
与的拟合优度最高，故与作为根本方程。依次按拟合优度降序排列进入模型，检验新进入的变量是否显著并且拟合优度是否提高。拟合优度排第二的是变量，所以将进入根底模型。

从运行结果我们可以看出，的估计量对应的小于，对有显著影响，且拟合优度大大提高，所以符合回归模型。
再依次参加、，发现参数所对应的P值都大于0.05，没有显著影响。再在、、的根底上分别参加、，均不符合模型检验要求，故将作为最终方程。
2.3协整检验
由平稳性检验我们可以得出为同阶单整，采用两步法检验二变量的协整关系，首先建立协整方程。自变量为、，因变量为，利用与、进行普通最小二乘回归。

所以协整方程为：

对上式残差项进行单位根检验，检验结果如下：
表4-12检验结果表
t-StatisticProb.*AugmentedDickey-Fullerteststatistic-3.3647340.0050Testcriticalvalues:1%level-2.9372165%level-2.00629210%level-1.598068检验形式为不存在时间趋势也不存在漂移项，检验结果显示，在5%的显著水平下，残差不存在单位根，说明是平稳的，进而得出与、的协整关系是成立的，说明农村居民家庭人均家庭经营纯收入、农村居民家庭人均工资性纯收入与农村居民家庭人均纯收入对数形式有长期的均衡关系，如果要进一步说明两者之间的协调性，需要在此根底上继续研究，通常可以进一步建立误差修正模型。
2.4误差修正模型〔〕
与、存在长期均衡关系：

利用进行最小二乘估计结果图：

误差修正模型为：
农村居民家庭人均家庭经营纯收入、农村居民家庭人均工资性纯收入与农村居民家庭人均纯收入存在长期的均衡关系，当短期的农村居民家庭人均家庭经营纯收入、农村居民家庭人均工资性纯收入波动使农村居民家庭人均纯收入偏离长期均衡时，误差修正项将以的力度作反向调整，非均衡状态得以恢复至均衡状态。

检验的原假设和备择假设如下：
；
不全为零。
从图中可以看出检验对应的值小于，所以拒绝，所以我们得出的估计方程存在显著的线性关系。

t检验
检验的原假设和备择假设为：
；
。
对应的值小于，所以拒绝，所以我们得出的估计方程的各个变量均有显著影响。

原假设和备择假设分别为：
，；
中至少一个不为零。
怀特检验的运行图如下：

给定显著性水平，对应的小于，拒绝原假设，故不存在异方差。
自相关检验
检验误差项是否存在自相关，利用残差构成的统计量进行推断。
，假设给定的显著性水平，查得，。因为值在之间，所以认为误差项不存在自相关。〔查表这个数应该是不存在自相关的〕

下列图为预测值与真实值的比拟：

由图我们可以看出残差在0附近上下浮动，且真实值与预测值几乎重合，模型拟合效果较好

由以上检验可知，最后的模型为本文最终估计模型。

最后自己分析实际意义，字体格式再调一下
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