一个用eviews处理面板数据的课件.ppt

第十章PanelData模型第一步录入数据实例数据录入数据软件操作（EVIEW6.0）
方式一
File/New/Workfile
Workfilestructuretype：Dated-regularfrequency
Startdate1935Enddate1954OKObjects/NewObject：TypeofObjectpoolOK
CrossSectionIdentifiers:_GM_CH_GE_WE_US
View/SpreadsheetView：i?m?k?
方式二（方式是否正确，有待考证）
File/New/Workfile
Workfilestructuretype：BalancedPanel
Startdate1935Enddate1954
Numberofcross1OK
CrossSectionIdentifiers:_GM_CH_GE_WE_US
View/SpreadsheetView：i?m?k?第二步分析数据的平稳性（单位根检验）分析数据的平稳性（单位根检验）说明注：所有序列者要检验分析数据的平稳性软件操作例10.4中I?的水平变量的所有方法的单位根检验结果:例10.4中I?的一阶差分变量的所有方法的单位根检验结果:第三步平稳性检验后分析路径选择思路一：变量之间是非同阶单整：序列变换思路二变量之间是同阶单整：协整检验协整检验说明Pool序列的协整检验
※在EViews中打开pool对象，选择Views/CointegrationTest…，则显示协整检验的对话框。Pedroni检验：表10.8Kao检验和Pedroni检验结果(滞后阶数由SIC准则确定)表10.8Johansen面板协整检验结果
(选择序列有确定性趋势而协整方程只有截距的情况)格兰杰因果检验（因果检验的前提是变量协整）。Eviews好像没有在POOL窗口中提供Grangercausalitytest，如果想对面板数据中的某些合成序列做因果检验的话，不妨先导出相关序列到一个组中(POOL窗口中的Proc/MakeGroup)，再来试试
一确定影响形式
固定影响
随机影响
二确定模型形式
形式一
形式二
形式三
估计方法说明
一二三确定后就可以进行模型最终的设定与估计（略：自已去完成）

第二步：Hausman检验
原假设：应建立随机效应模型
在软件的上一步分析的结果窗口（见左图）进行如下操作：

◎View/
◎Fixed/RandomEffectsTesting/
◎CorrelatedRandomEffects-HausmanTest
请点结果中部地区模型的HausmanTest结果：说明
（1）模型有三种形式
形式一：变系数模型
形式二：固定影响模型
形式二：不变参数模型
（2）根据F检验确定上述三种形式之一
请点（确定模型形式的F检验）确定模型形式的F检验
原假设：两个如下
H1：
H2：
判定规则：
接受假设H2则为不变参数模型（模型三），检验结束。
拒绝假设H2，则检验假设H1。如接受H1，则模型为变截距模型（模型二）
若拒绝H1，则模型为变参数模型（模型一）。
构建统计量：请点F统计量
构建变参数模型得残差平方和S1并考虑其自由度请点
构建变截距模型得残差平方和S2并考虑其自由度请点
构建不变参数模型得残差平方和S3并考虑其自由度请点
计算F2统计量

获得S1，S2，S3后手工计算F2，F1，并查找临界值做出判定
请点：判定规则请点判定实例
例10.5中系数和取何种形式可以利用模型形式设定检验方法来确定。
(1)首先分别计算3种形式的模型：变参数模型、变截距模型和不变参数模型，在每个模型的回归统计量里可以得到相应的残差平方和S1=339121.5、S2=444288.4和S3=1570884。
(2)按(10.2.7)式和(10.2.8)式计算F统计量，其中N=5、k=2、T=20，得到的两个F统计量分别为：
F1=((S2-S1)/8)/(S1/85)=3.29
F2=((S3-S1)/12)/(S1/85)=25.73
利用函数@qfdist(d,k1,k2)得到F分布的临界值，其中d是临界点，k1和k2是自由度。在给定5%的显著性水平下(d=0.95)，得到相应的临界值为：
F2(12,85)=1.87F1(8,85)=2.049
由于F2>1.87，所以拒绝H2；又由于F1>2.049，所以也拒绝H1。因此，例10.5的模型应采用变系数的形式。模型一变系数模型手工记下S1模型二：固定影响(FixedEffects)(ij，i=j)记下S2附注：包含时期个体恒量的固定影响变截距模型34模型三：不变参数模型（所有截面截距相同、系数相同）所有的截面的系数相等，和将5个公司的数据接到一起