我国商业银行经营效率-基于DEA的研究[1].doc

我国商业银行经营效率-基于DEA的研究[1].txt点的是烟 抽的却是寂寞……不是你不笑，一笑粉就掉！人又不聪明，还学别人秃顶。绑不住我的心就不要说我花心！再牛b的肖邦，也弹不出老子的悲伤！活着的时候开心点，因为我们要死很久。请你以后不要在我面前说英文了，OK？我国商业银行经营效率-基于DEA的研究
0引言
自我国商业银行改革以来，我国银行业发生了重大变化，银行资产质量和盈利能力明显提高，经营绩效和竞争力明显提升。英国《银行家》杂志发
布的全球1000家大银行排名报告显示，我国有25家商业银行位居全球1000家大银行之列，3家银行位居全球大银行前25名，我国银行业取得了
举世瞩目的成绩。然而，我国商业银行资产规模并未达到范围经济和规模经济。一直以来商业银行都面临着不良资产率高、资本充足率低等问题。
在当前银行业全面开放和与国外银行竞争不断加剧的背景下，银行必须提高效率，加快提升竞争力。本文应用DEA模型(DataEnvelopment
AnalysisProgram)对我国四大国有商业银行和八大主要股份制商业银行2004年到2007年经营效率进行衡量及比较分析，进而揭示影响商业银行
经营效率的原因并得出一些有益的启示。
1指标体系的建立
国际金融学界对银行业投入和产出划分的方法有三种：生产法、资产法和中介法[1]。生产法中，银行被认为是存款账户和贷款服务的生产者，而
产出则用每一类业务账户来衡量。使用这种方法的前提是各类账户成本相同，但实际上成本是不相同的，所以用此法不合适。资产法将银行的输出
设定为资产负债表中的资产，而我国资本市场不发达、利率未市场化，也不适合用资产法。中介法中，银行被认为是中介者，即在生产过程中，起
金融媒介作用。这种方法能很好地体现银行作为服务型行业的特点。因此，本文采用中介法确定银行的投入和产出。
同时，采用DEA模型对输入输出系统进行成功评价必须建立在科学合理的指标选择基础之上。首先指标的选择必须反应评价目的；其次指标具有
独立性，避免完全相关或高度相关；再次要考虑指标的可获得性[2]。利用中介法并结合以上标准，文本选择了三个输入指标，分别为：
（1）营业费用包括员工工资、业务管理费用、营业费用及附加等[3]。该指标直接反应了商业银行的运营成本，用来分析一定产出水平下银行成本
消耗的程度。
（2）存款额我国银行主要收入来自存贷款利差。存款规模是银行利润的重要影响因素，并且是衡量银行规模的重要指标，因此作为输入变量。
（3）自有资本银行是高风险行业，不良资产率能较好地衡量各家银行的风险程度。但这一指标很难获得。而银行经营风险会因资本充足率的提高
而大大降低，本文用自有资本来衡量银行的风险。
文本选择的输出指标为：
（1）贷款额银行的主要业务是将存款转化为贷款，贷款发放是银行利润的来源，贷款规模反应银行的经营规模。
（2）净利润银行作为企业，首要目标是获取利润，净利润反应了银行经营效率和竞争能力。
本文将采用包络分析理论(Dataenvelopmentanalysis，简称DEA)评价商业银行效率。在国外的许多行业，特别是公共事业、教育部门的效益评价
中得到广泛使用，而且这些研究都成为实际经济和管理决策的重要依据[4]。目前该方法在我国电子商务、金融风险管理等领域得到成功应用，但
在我国银行领域的应用还比较少见。本文将运用DEA分析软件DEAP2.0对我国商业银行效率进行评价。本文研究的样本期为2004至2007年，研
究的样本为四大国有商业银行和八大股份制商业银行。数据来源于《中国金融年鉴》（2004至2007）各商业银行资产负债表和利润表。
2商业银行经营效率评价
2.1总技术效率分析
θ=1代表总技术效率有效。结果显示：总技术效率有效的银行数由2004年的4家上升到2007年的8家，总体效率水平也由2004年的0.946上升
到2007年的0.976。这说明我国商业银行的综合竞争力在不断上升。但是各类银行并不是同步发展的。从中可以看出以2006年为分水岭，2006年
之前，我国四大国有银行发展呈上升趋势，连续两年技术有效，平均水平高于全国总体技术效率和股份制商业银行的平均技术效率。而2006年以

后，随着中国工商银行、中国银行和中国建设银行相继出现技术效率无效，四大国有商业银行的总体效率呈现下降趋势，平均水平低于总体水平和
股份制银行平均水平。而股份制银行总体水平持续上升。2006年之前，只有中信银行和兴业银行达到技术有效，因此总体技术效率较低。2006年
以后，多家股份制商业银行技术效率都达到有效，平均技术效率也超过了四大国有银行和全国平均水平。
四大国有商业银行中，只有中国农业银行连续四年达到了技术有效。股份制商业银行中，除华夏银行外，其他银行在2007年技术水平都达到了有
效。
2.2纯技