HMM(隐性马氏模型)及应用.ppt
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马氏过程在离散风险模型中的应用.docx
马氏过程在离散风险模型中的应用马氏过程在离散风险模型中的应用概述马氏过程是由法国数学家保罗·马尔可夫在1906年提出的一种随机过程。它的核心理念是状态之间的转移概率只与当前状态有关,而与过去状态的历史无关。马氏过程在金融和保险领域中有广泛应用,特别是在离散风险模型中。离散风险模型是指在一个特定时期内,未来可能发生的一系列事件的模型。这些事件的结果有可能是有利的,也有可能是不利的,如赔付索赔、违约等。离散风险模型是对这些风险进行数学建模和分析的重要工具。它有助于评估风险和制定风险管理策略。本论文将探讨马氏过
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