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用EVIEWS处理时间序列分析.pdf

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应用时间序列分析 实验手册 目录 目录..........................................................................................................2 第二章时间序列的预处理.......................................................................3 一、平稳性检验...................................................................................3 二、纯随机性检验...............................................................................9 第三章平稳时间序列建模实验教程.....................................................10 一、模型识别.....................................................................................10 二、模型参数估计（如何判断拟合的模型以及结果写法）........13 三、模型的显著性检验.....................................................................17 四、模型优化.....................................................................................18 第四章非平稳时间序列的确定性分析................................................19 一、趋势分析.....................................................................................19 二、季节效应分析.............................................................................34 三、综合分析.....................................................................................38 第五章非平稳序列的随机分析.............................................................44 一、差分法提取确定性信息.............................................................44 二、ARIMA模型..............................................................................58 三、季节模型.....................................................................................62 2 第二章时间序列的预处理 一、平稳性检验 时序图检验和自相关图检验 （一）时序图检验 根据平稳时间序列均值、方差为常数的性质，平稳序列的时序图应该显示出该序列 始终在一个常数值附近随机波动，而且波动的范围有界、无明显趋势及周期特征 例2.1 检验1964年——1999年中国纱年产量序列的平稳性 1.在Eviews软件中打开案例数据 图1：打开外来数据 3 图2：打开数据文件夹中案例数据文件夹中数据 文件中序列的名称可以在打开的时候输入，或者在打开的数据中输入 图3：打开过程中给序列命名 图4：打开数据 4 2.绘制时序图 可以如下图所示选择序列然后点Quick选择Scatter或者XYline； 绘制好后可以双击图片对其进行修饰，如颜色、线条、点等 图1：绘制散点图 图2：年份和产出的散点图 5 600 500 400 T U P300 T U O 200 100 0 19601970198019902000 YEAR 图3：年份和产出的散点图 （二）自相关图检验 例2.3 导入数据，方式同上； 在Quick菜单下选择自相关图，对Qiwen原列进行分析； 可以看出自相关系数始终在零周