电力市场下长期购电方案及风险评估.pdf

第26卷第6期中国电机工程学报Vb1．26No．6MaL2006
2006年3月ProceedingsoftheCSEE~2006Chin．Soc．forElec．Eng．
文章编号：0258．8013(2006)06．0116．07中图分类号：TM73；F123．9文献标识码：A学科分类号：470·40

电力市场下长期购电方案及风险评估
周明1，聂艳丽，李庚银，倪以信2
f1．电力系统保护与动态安全监控教育部重点实验室(华北电力大学)，河北省保定市071003；
2．香港大学电机与电子工程系，香港)

Long-termElectricityPurchasingSchemeandRiskAssessmentinPowerMarkets

ZHOUMing，NIEYan．1．．i，LIGeng．yin，NIYi-xin
(1．KeyLaboratoryofPowerSystemProtectionandDynamicSecurityMonitoringandControlunderMinistryofEducation，North
ChinaElectricPowerUniversity,Baoding071003，HebeiProvince，China；
2．DepartmentofElectricalandElectronicEngineering，TheUnive~ityofHongKong，HungKong，China)

ABSTRACT：Thispaperresearcheselectricitypurchasing购电组合和风险评估的方法论。
strategyandriskassessmentforElectricityPurchaser(EP)．
关键词：电力工程；购电组合；风险评估；风险价值；电力
ThroughanalyzingthecharacteristicsinvolvinginEP’S
市场
long-termelectricitypurchasingproblem，ageneralmodel

basedonmodemportfoliotheoryispresented．Detail0引言
discussionsarefocusedonelectricitypurchasingportfolio
电力市场在发电领域的竞争取得了较大的成
selectionontwocommonlyexistingmarkets：long-termcontract
效，也推动了电力市场改革向纵深方向发展，开放
andspotmarket,inorderfordiscoveringtherelationship
配电侧及电力零售已成为现阶段电力市场改革的
betweenlong-termcontractprice，contractamountwithspot

price．WhentheEP’Sattitudetowardriskistakenintoaccount,热点。目前，世界各国电力市场均先后不同程度地
theutilityfunctionandValue-at-Riskapproachcomonlyused开展了电力零售竞争和需求侧竞价，用户可以根据
infinancialengineering，isappliedtodeterminetheallocation自身的意愿选择供电商(发电商或供电公司)，选择
portfolioandasseSSthepurchasingportfolio'srisk．Finally,电能质量。供电公司既可以从现货市场购买电能，
accordingtotheseparatedbiddingmodeofonpeal(andoff-peak,也可以与发电商直接签订长期购电合同，还可以参
thesimulationsaremadeforselectingpurchasingportfolioand
与金融市场，在获得利润的同时规避风险。我国正
assessingtheriskoftheportfolio．Theresultsshowthatthe
在推进的区域电力市场也鼓励有条件的大用户(包
researchpmvitiesasystematicapproachonelectricitypurchasing
selectionandriskassessment．括配电企业)与发电商直接签订购电合同。由于电力
商品的特殊性，电能相对于其它商品需求弹性很小，
KEYWORDS：electricpowerengineering；electricity
purchasing；riskassessment；valueatrisk；powermarkets导致电价波动剧烈，也是电力市场