第10章_套期保值行为-豆柴文库

第10章_套期保值行为.ppt

2024-08-15

10金币

117KB

28页

kp****93

实名认证

内容提供者

1/10

2/10

3/10

4/10

5/10

6/10

7/10

8/10

9/10

10/10

亲，该文档总共28页，到这已经超出免费预览范围，如果喜欢就直接下载吧～

下载提示文本预览

如果您无法下载资料，请参考说明：

1、部分资料下载需要金币，请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档，再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压，在使用对应软件打开

相关资料

第10章套期保值行为.ppt

第10章套期保值行为套期保值的定义和原理套期保值的目标套期保值的效率基于远期利率协议的套期保值(1)基于远期利率协议的套期保值(2)基于直接远期外汇合约的套期保值基于远期外汇综合协议的套期保值基差风险(1)基差风险(2)基差风险(3)合约的选择套期比率的确定滚动的套期保值久期与套期保值Delta与套期保值(1)Delta与套期保值(2)证券组合的Delta值与Delta中性状态Theta与套期保值Gamma与套期保值证券组合的Gamma值与Gamma中性状态Delta，Theta和Gamma之间的关系Ve

第10章_套期保值行为.ppt

套期保值行为.docx

第十章套期保值行为套期保值（Hedging）是所有衍生金融工具产生的最主要动因之一，也是金融工程学的主要运用领域之一。第一节套期保值的基本原理一、套期保值的定义和原理套期保值是指已面临价格风险的主体利用一种或几种套期保值工具试图抵消其所冒风险的行为。从衍生证券定价过程可知，衍生证券的价格跟标的资产价格之间存在着密切的联系。由此我们可以进一步推论：同一标的资产的各种衍生证券价格之间也保持着密切的关系①事实上，我们可以利用各种衍生证券的定价公式求出各种衍生证券价格之间存在的精确的关系。。这样，我们就可以用衍生

2024-11-08

261KB

第10章套期保值行为wxp.ppt

第十章套期保值行为第一节套期保值的基本原理第二节基于远期的套期保值第三节基于期货的套期保值第四节基于期权的套期保值第五节基于互换的套期保值套期保值的定义和原理套期保值的目标套期保值的效率基于远期利率协议的套期保值(1)基于远期利率协议的套期保值(2)基于直接远期外汇合约的套期保值基于远期外汇综合协议的套期保值基差风险(1)基差风险(2)基差风险(3)合约的选择套期比率的确定滚动的套期保值久期与套期保值Delta与套期保值(1)Delta与套期保值(2)证券组合的Delta值与Delta中性状态Theta与

2024-08-15

211KB

套期保值行为(精) ppt.ppt

套期保值行为(精)Copyright©ZhenlongZheng,DepartmentofFinance,XiamenUniversityCopyright©ZhenlongZheng,DepartmentofFinance,XiamenUniversityCopyright©ZhenlongZheng,DepartmentofFinance,XiamenUniversityCopyright©ZhenlongZheng,DepartmentofFinance,XiamenUniversityCopyri

2024-09-14

145KB