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STATA与面板数据回归.ppt

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面板数据模型与stata软件的应用一、面板数据类型表11996-2002年中国东北、华北、华东15个省级地区的居民家庭人均消费数据（不变价格）表2上市公司的投资与股票账面价值：N=20,T=4面板数据模型和stata软件应用举例面板数据模型的误差项由两部分组成： 一部分是与个体观察单位有关的，它概括了所有影响被解释变量，但不随时间变化的因素，因此，面板数据模型也常常被成为非观测效应模型； 另外一部分概括了随截面随时间而变化的不可观测因素，通常被成为特异性误差或特异扰动项 面板模型选择：固定效应还是随机效应固定效应模型2、而当我们研究某个县市居民的消费行为时，由于样本数相对于江苏省几千万人口是个很小的样本，此时，可以认为个体居民在个人能力、消费习惯等方面的差异是随机的，采用随机效应模型较为合适 随机效应模型： RE认为个体的差异是随机的，其中 非观测的个体差异效应与随机扰动项一样都是随机变量 四、stata软件简介估计结果回归诊断：画图五、Stata对面板数据模型的估计随机效应模型Stata对面板数据模型的估计Hausman检验