数据处理方法、装置、设备及计算机存储介质.pdf

(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN114219318A(43)申请公布日2022.03.22(21)申请号202111552468.8(22)申请日2021.12.17(71)申请人中国建设银行股份有限公司地址100033北京市西城区金融大街25号(72)发明人高楚楚何杰斌林天成(74)专利代理机构北京东方亿思知识产权代理有限责任公司11258代理人赵秀芹(51)Int.Cl.G06Q10/06(2012.01)G06Q40/02(2012.01)G06Q40/06(2012.01)权利要求书2页说明书21页附图4页(54)发明名称数据处理方法、装置、设备及计算机存储介质(57)摘要本申请实施例提供了一种数据处理方法、装置、设备及计算机存储介质，该数据处理方法包括获取目标头寸数据和目标损益指标；根据产品头寸数据与风险因子的预设映射关系，确定目标头寸数据对应的目标风险因子；根据目标损益指标的预设情景信息，确定目标风险因子对应的情景数据；根据目标头寸数据和情景数据对目标风险因子进行估值，得到目标风险因子的情景估值结果；根据情景估值结果，计算目标风险因子的理论损益值。根据本申请实施例，可以消除对外部计量引擎的依赖，提高了数据处理的安全性，并且没有计算时间的限制，提高了损益归因计算的效率。CN114219318ACN114219318A权利要求书1/2页1.一种数据处理方法，其特征在于，包括：获取目标头寸数据和目标损益指标；根据产品头寸数据与风险因子的预设映射关系，确定所述目标头寸数据对应的目标风险因子；根据所述目标损益指标的预设情景信息，确定所述目标风险因子对应的情景数据；根据所述目标头寸数据和所述情景数据对所述目标风险因子进行估值，得到所述目标风险因子的情景估值结果；根据所述情景估值结果，计算所述目标风险因子的理论损益值。2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述获取目标头寸数据和目标损益指标，包括：接收对指标配置界面的第一输入；响应于所述第一输入，配置所述指标配置界面的指标信息；从所述指标配置界面中获取所述目标头寸数据和所述目标损益指标。3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述产品头寸数据包括期限日期和估值日期；在所述根据产品头寸数据与风险因子的预设映射关系，确定所述目标头寸数据对应的目标风险因子之前，所述方法还包括：根据所述期限日期和所述估值日期，计算所述期限日期和所述估值日期之间的第一年化时间；获取所述产品头寸数据的预设曲线；在预设曲线风险因子表中获取所述预设曲线对应的风险因子，所述预设曲线包括预设期限日期；计算所述预设期限日期的第二年化时间；确定所述第二年化时间中小于或等于所述第一年化时间的所述预设期限日期对应的风险因子，得到所述产品头寸数据与风险因子的预设映射关系。4.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述预设情景信息包括预设情景类型和预设情景日期对；所述根据所述目标损益指标的预设情景信息，确定所述目标风险因子对应的情景数据，包括：根据所述目标损益指标的所述预设情景类型和所述预设情景日期对，确定所述目标风险因子对应的所述情景数据。5.根据权利要求4所述的方法，其特征在于，所述根据所述目标损益指标的所述预设情景类型和所述预设情景日期对，确定所述目标风险因子对应的所述情景数据，包括：获取所述目标风险因子对应的历史市场数据；根据所述目标损益指标的所述预设情景类型、所述预设情景日期对以及所述历史市场数据，确定所述目标风险因子对应的所述情景数据。6.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述根据所述目标头寸数据和所述情景数据对所述目标风险因子进行估值，得到所述目标风险因子的情景估值结果，包括：根据所述目标风险因子生成所述目标风险因子的估值任务文件；根据所述目标头寸数据、所述情景数据以及所述估值任务文件对所述目标风险因子进行估值，得到所述目标风险因子的所述情景估值结果。2CN114219318A权利要求书2/2页7.一种数据处理装置，其特征在于，所述装置包括：获取模块，用于获取目标头寸数据和目标损益指标；确定模块，用于根据产品头寸数据与风险因子的预设映射关系，确定所述目标头寸数据对应的目标风险因子；所述确定模块，还用于根据所述目标损益指标的预设情景信息，确定所述目标风险因子对应的情景数据；估值模块，用于根据所述目标头寸数据和所述情景数据对所述目标风险因子进行估值，得到所述目标风险因子的情景估值结果；计算模块，用于根据所述情景估值结果，计算所述目标风险因子的理论损益值。8.一种电子设备，其特征在于，所述设备包括：处理器，以及存储有计算机程序指令的存储器；所述处理器读取并执行所述计算机程序指令，以实现如权利要求1‑6任意一项所述的数据处理方法。9.一种计算机存储介质，其特征在于，