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【大学】最优风险资产组合.ppt
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【大学】最优风险资产组合.ppt
第七章投资决策分散化与组合风险图7.1组合风险关于股票数量的函数图7.2组合分散化协方差和相关性两个资产构成的资产组合:收益两个资产构成的资产组合:风险两个资产构成的资产组合:风险协方差相关系数:可能的值相关系数表7.2从协方差矩阵计算的资产组合的方差三种资产的组合图7.3组合期望收益关于投资比例的函数图7.4组合标准差关于投资比例的函数最小方差组合图7.5组合期望收益关于标准差的函数资产相关性越小，分散化就更有效，组合风险也就越低。随着相关系数接近于-1，降低风险的可能性也在增大。如果r=+1.0，不会
2024-08-05
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最优风险资产风险组合.doc
.--最优风险资产的风险组合8.1分散化与资产组合风险分散化(divｅｒｓificaｔion)：投资者如果不是进行单一证券的投资，而是投资于由两种以上证券构成的投资组合．如果构成投资组合的证券不是完全正相关,那么投资组合就会降低风险,在最充分分散条件下还保存的风险是市场风险(markeｔrisk）,它源于与市场有关的因素，这种风险亦称为系统风险(sｙstemａtｉｃrｉsk），或不可分散风险(nonｄiversifiableｒiｓｋ）.相反，那些可被分散化消除的风险被称为独特风险（uniquerｉsｋ）、
2024-10-07
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最优风险资产风险组合.docx
最优风险资产的风险组合8.1分散化与资产组合风险分散化（diversification）：投资者如果不是进行单一证券的投资，而是投资于由两种以上证券构成的投资组合。如果构成投资组合的证券不是完全正相关，那么投资组合就会降低风险，在最充分分散条件下还保存的风险是市场风险（marketrisk）,它源于与市场有关的因素，这种风险亦称为系统风险（systematicrisk）,或不可分散风险（nondiversifiablerisk）。相反，那些可被分散化消除的风险被称为独特风险(uniquerisk)、特定公
2024-11-08
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最优风险资产组合.ppt
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最优风险资产组合.ppt
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