短线交易秘诀要点.doc

短线交易秘诀

作者：拉瑞·威廉姆斯

1、市场结构（市场是由短期高点摆动到短期低点，内包日线，外包日线）
2、三种循环：小差价区间/大差价区间（大区间上涨趋势的日子，通常都会在最低点附近开盘，在最高点附近收盘。大区间下跌趋势的日子，通常都会在最高点附近开盘，在最低点附近收盘。）；区间内的移动收盘价（收盘价距离最低点的价差显示买方的能力，距离最高点的价差则显示卖方对价格的影响力。收盘价在直线上的位置越高，我们越接近头部，而收盘价在直线上的位置越低，就越接近底部。）；以及收盘价与开盘价（开盘后，价格先跌到最低点，随后反弹到当日最高价，然后又面临卖压下挫，直到收盘为止）。
3、一切都和时间有关（在亏损或获利不大的小价差区间日子里；走势和我的仓位相反的那一天；或是假如我的方向正确，并且出现大区间的那一天，也就是说，在上涨时我可以在当天的最高价完成交易，在下跌时可以在当天的最低价出场）。
4、价格动能突破模式（第一步是，衡量3天前最高点到今天最低点之间的价格变动量，第二步是用一天前最高点减去3天前的最低点，算出波动的差距，最后，以这些数据中的最大值作为价格波动的衡量基准，然后设计出价格的缓冲值，在超过开盘价位80％（25%）的波动价值之处买进；在低于开盘价120％（40%）的波动价值处卖出，用1750美元作为止损点，认赔杀出；如何表现得更好，债券价格对股价的影响----过虑器。更进一步的思考，采用每周交易日的最佳信号从事交易。）；
5、短线交易理论（某些因素导致市场呈现一种趋势变化，持续1到5个交易日的波动，我们的目标则是随机应变，尽量在靠近爆炸点的地方进场。）
6、每周交易日法则（我的策略是找出像是每周交易日及每月交易日这类的偏离日，然后再结合另一种偏离的因素来提高对我有利的机会，这才是我真正想进行的交易方式：也就是尽量推高赢的概率。）。
7、基本的获利型态
第一个型态：只在今天收盘下跌的隔天买进。
第二个型态：在连续3天下跌后买进。
第三个型态：今天的价格必须大于30天前的收盘价，亦即我们处于某种上涨的趋势中；其次，我们要看到上涨趋势稍微拉回，亦即今天的收盘价低于9天前的收盘价。在明天开盘时就买进，在后天收盘时卖出。
第四个型态：把这个型态和我们的每周交易日结合，只在星期一进行交易。
第五个型态：明天开盘价低于出现外包日线当天的收盘价，而我们在次日的开盘时买进。
第六个型态：在除了星期四外每天都买进，或者在出现第一个开盘价让我们的仓位有获利时出场。
第七个型态：任何一天的收盘价超过前一天的最高价，并在此之前已经有连续2天的收盘价走高，因此被视为是连续第三天上涨。
出击日的型态
出击日的买进、卖出
在“出击日的买进设定”这种情况下，即包含某一天的收盘价比前一天的最低价还低，这种日子也可以选取相对前3天到前8天的最低价计算。对线图分析派、投资大众或专业技术分析师而言，这种情况看起来是要突破下降趋势线，所以会引发他们疯狂杀出。如果紧接着次日的价格朝出击日的反方向走，而且交易价格比收盘下跌的出击日最高价还要高，这就是一个重要的买进信号。出击日的卖出设定刚好相反。此时你要找出某一个交易日，这一天的收盘价比前一天的最高价更高，而且很可能“突破”上升趋势线，且在超过交易区间价位以外做收的日子，这就是让投资大众没看清楚就投下去的抖动鱼饵。一个收盘上涨的出击日亦即当日收盘价持续高于前一天的最高价，如果在出击日次日的交易价格低于出击日当天的最低点，这就是一个卖出信号。
隐蔽的出击日
这种型态的关键或秘密所在，就是当日的收盘价应该位于上涨当日价差区间下方的25％内，而更好的情况则是收盘价甚至低于开盘价。但假如第二天价格大幅回升，甚至越过出击日的最高点，他们的做法无异于自寻死路。我们会再一次看到市场失败的型态，次日立即做了反转。而如果根据我们的市场参考工具，包括每周交易日、每月交易日、市场关系、买超、卖超以及趋势分析，这个阶段应该是上涨格局，那么这将是涨势最凌厉的走势，而且应该做多。卖出情况则正好相反。你应该找出一个收盘下挫的日子，其收盘价在当日价差区间上方的25％范围内，并且高于开盘价。我们的进场点就是：当隔天的价格跌破隐藏的出击日的最低价时，显示价格已经涨不起来了，这就是我们进场的时点。
怎样运用出击日型态
剧烈涨跌趋势下的型态
在这种凌厉的上涨趋势中，只要出现出击日，不论是不是隐藏的出击日，都奠定了我们在隔天买进的基础，而且可以确认这种趋势不会错。在跌势中，你应该寻找出现光溜溜收盘价格上涨的交易日，或是收盘价格下跌的交易日。但是在收盘价位于当日价差区间上方的日子，假如第二天价格跌破前一天的最低点，那就是进场做空的时候了。窄幅波动型态
找到一个窄幅波动的市场，然后提高注意，在某个出击日的最高价或最低价被突破后，