2024年乌马河区中级银行从业资格考试《风险管理》深度自测卷含解析.docx

2024年乌马河区中级银行从业资格考试《风险管理》深度自测卷含解析第1题：不定项选择题(本题1分)2013年6月3日，某银行总行资产负债管理委员会（ALCO）会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标（LCR）仅为74％，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。6月5日，该银行日间现金流管理出现问题，出款按时划出，但几笔进款未能按时到账，导致日终（17：00）在央行备付金账户出现30亿的透支额。5月30日至6月11日该银行备付金情况参见下表。6月20日，随着大型商业银行加入借钱大军，市场“平头寸、防透支、现金为王”气氛升温，隔夜拆借利率飙升578基点，达到13．44％，各期限利率全面上升，“钱荒”进一步升级。根据上述案例描述，回答下列试题。该银行要降低流动性风险敞口，在“钱荒”期间其合适的措施有（）。A.缩短资产久期，增强资产流动性B.控制金融同业业务的资产负债久期差C.缩短负债久期，避免成本增高D.拉长负债久期，付出一定成本缓解流动性压力E.拉长资产久期，提高资产盈利能力第2题：不定项选择题(本题1分)风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。相关背景：近年来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并明确了违约风险暴露的加总方式。区别于传统的信用风险，交易对手信用风险的特性包括（）。查看材料A.当合约价值为正时，交易对手可能违约，己方存在交易对手风险B.当合约价值为正时，己方可能违约，交易对手承担违约风险C.当合约价值为负时，己方可能违约，交易对手承担违约风险D.当合约价值为负时，交易对手可能违约，己方存在交易对手风险E.在违约时点上，交易对手的实际风险暴露存在不确定性第3题：不定项选择题(本题1分)风险事件：2016年9月，美国消费者金融保护局（CFPB）、货币监理署与洛杉矶检方指控富国银行私自开户等不端行为，对其处罚1.85亿美元。CFPB调查发现，2011年5月至2015年6月期间，富国银行产生不端行为的雇员多达5300名。根据初步估算，这些雇员未经客户授权开立的储蓄账户和未经客户申请发行的信用卡数量分别达到了153万和56.6万，这些账户因为余额不足产生的管理费和信用卡透支费、滞纳金等费用约为240万美元。CFPB还证实，该行内部普遍存在本行雇员私自为客户激活借记卡、未经客户允许注册个人识别码、假冒客户电邮地址为其开通网上银行等不端行为。交叉销售策略一直是富国银行的经营法宝，富国银行同时还提出“伟大的8”（Gr-eight）战略，即希望实现平均每个客户拥有富国8个产品，并形成以此为核心的激励机制，如果雇员没有达到销售目标，需要无薪资加班来完成任务，甚至受到解雇威胁。在销售目标和薪酬激励驱动下，很多富国银行雇员铤而走险。富国银行事件发生后，其股价大跌、全球市值第一大行“宝座”被摩根大通取代，美国加利福尼亚州、伊利诺伊州宣布中止与富国银行的多项重要业务关系。富国银行事件中涉及到的操作风险事件类型有（）。A.就业制度和工作场所安全事件B.外部欺诈事件C.实物资产的损坏D.内部欺诈事件E.客户、产品和业务活动事件第4题：不定项选择题(本题1分)风险事件：2011年10月31日，拥有长达200年历史的世界最大期货交易商——全球曼氏金融控股公司(以下简称“全球曼氏金融”)向纽约南区破产法院提交了破产保护申请。相关背景：2010年3月，原新泽西州州长和高盛掌门人乔恩?克辛被任命为全球曼氏金融新一任首席执行官。2011年2月，乔恩?克辛公布在五年内将全球曼氏金融