2024年西藏阿里地区噶尔县中级银行从业资格考试《风险管理》全真模拟试题含解析.docx

2024年西藏阿里地区噶尔县中级银行从业资格考试《风险管理》全真模拟试题含解析第1题：不定项选择题(本题1分)表4—2某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸使用短边法计算银行的总敞口头寸为（）。A.70B.280C.350D.650第2题：不定项选择题(本题1分)2013年6月3日，A银行总行资产负债管理委员会（ALCO）会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标（LCR）仅为74%，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。6月5日，A银行日间现金流管理出现问题，出款按时划出，但几笔进款未能按时到账，导致日终（17:00）在央行备付金账户出现30亿的透支额。5月30日至6月11日A银行备付金情况参见下表。6月20日，随着大型商业银行加入借钱大军，市场“平头存、防透支、现金为王”气氛升温，隔夜拆借利率飙升578基点，达到13.44%，各期限利率全面上升，“钱荒”进一步升级。根据以上案例描述，回答下列小题。如果上表中所示年份为2016年，按照2016年的央行备付金管理规定，下列表述正确的有（）。A.如果6月5日央行备付金账户透支额为－250亿元，则为违规B.6月5日央行备付金账户－30亿元不违规C.6月5日央行备付金账户－30亿元为透支违规D.按照央行的监管频度，上表中总行平均备付率应是按旬计算E.按照央行的监管频度，上表中总行平均备付金是72.10亿元第3题：不定项选择题(本题1分)2016年9月，美国消费者金融保护局（CFPB）、货币监理署与洛杉矶检方指控富国银行私自开户等不端行为，对其处罚1.85亿美元。CFPB调查发现，2011年5月至2015年6月期间，富国银行产生不端行为的雇员多达5300名。根据初步估算，这些雇员未经客户授权开立的储蓄账户和未经客户申请发行的信用卡数量分别达到了153万和56.6万，这些账户因为余额不足产生的管理费和信用卡透支费、滞纳金等费用约为240万美元。CFPB还证实，该行内部普遍存在本行雇员私自为客户激活借记卡、未经客户允许注册个人识别码、假冒客户电邮地址为其开通网上银行等不端行为。交叉销售策略一直是富国银行的经营法宝，富国银行同时还提出“伟大的8”（Gr-eight）战略，即希望实现平均每个客户拥有富国8个产品，并形成以此为核心的激励机制，如果雇员没有达到销售目标，需要无薪资加班来完成任务，甚至受到解雇威胁。在销售目标和薪酬激励驱动下，很多富国银行雇员铤而走险。富国银行事件发生后，其股价大跌、全球市值第一大行“宝座”被摩根大通取代，美国加利福尼亚州、伊利诺伊州宣布中止与富国银行的多项重要业务关系。下列（）属于富国银行不端行为产生的原因。A.销售目标过于激进，风险文化存在扭曲B.高管层对基层员工集体私自开户的行为未予以充分重视C.该行的交叉销售策略本身不存在问题，完全因基层雇员不遵守职业操守D.董事会未能有效履行风险管理职责，风险治理能力薄弱E.重激励、轻约束，短期高盈利为导向的高风险经营模式第4题：不定项选择题(本题1分)2015年6月，我国某银行在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦共发行等值40亿美元的“一带一路”债券。该债券采用固定的利率和浮动的利率两种计息方式，覆盖7个期限，包括50亿人民币、23亿美元、5亿新加坡元、5亿欧元4个币种。筹集的资金主要用于满足沿线分行资金需求，支持码头、电力、交通、机场建设等“一带一路”沿线项目融资。该银行在将所有筹集的资金用于“一带一路”沿线国家的项目融资中，要承担信用风险。为控制该风险，该银行可以采取的方法有（）A.对借款人进行信用分析B.进行缺口管理C.进行套期保值D.建立多币种的资产负债期限结构第5题：不定项选择题(本题1分)2013年6月3日，某银行总行资产负债管理委员会（ALCO）会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标（LCR）仅为74％，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。6月5日，该银行日间现金流管理出现问题，出款按时划出，但几笔进款未能按时到账，导致日终（17：00）在央行备付金账户出现30亿的透支额。5月30日至6月11日该银行备付金情况参见下表。6月20日，随着大型商业银行加入借钱大军，市场“平头寸、防透支、现金为王”气氛升温，隔夜拆借利率飙升578基点，达到13．44％，各期限利率全面上升，“钱荒”进一步升级。根据上述案例描述，回答下列试题。下列对商业银行流动性风险管理的方法中，能使商业银行形成合理的资金来源和资产负债分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，降