空间面板数据模型的研究及其应用.pdf

硕硕士学位士论文文利霞空间面板数据模型的研究空及其应用间面板数据文利霞模型的研究及其应用二○一四年五月2014分类号O212.1密级公开UDC硕士学位论文空间面板数据模型的研究及其应用文利霞学科专业概率论与数理统计指导教师李春红副教授论文答辩日期2014年5月23日学位授予日期2014年6月30日答辩委员会主席韦程东教授广西大学学位论文原创性和使用授权声明本人声明所呈交的论文，是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除已特别加以标注和致谢的地方外，论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的研究成果，也不包含本人或他人为获得广西大学或其它单位的学位而使用过的材料。与我一同工作的同事对本论文的研究工作所做的贡献均已在论文中作了明确说明。本人在导师指导下所完成的学位论文及相关的职务作品，知识产权归属广西大学。本人授权广西大学拥有学位论文的部分使用权，即：学校有权保存并向国家有关部门或机构送交学位论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅，可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索和传播，可以采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇编学位论文。本学位论文属于：□保密，在年解密后适用授权。□不保密。(请在以上相应方框内打“√”)论文作者签名：日期：指导教师签名：日期：作者联系电话：电子邮箱：空间面板数据模型的研究及其应用摘要由于地域差异和时间变化的存在,产生了空间面板数据,这类数据能同时反映时间和空间两个方向上的变化规律,比仅考虑地域差异的截面数据和只关注时间变化的时间序列数据适用性更广泛.空间面板数据具有空间相关性,是非独立的,这导致经典统计模型不再适用,而空间面板数据模型是解决这一问题的重要模型之一.空间面板数据模型中加入了可反映空间相关性的空间权重矩阵,能够解决综合时间序列和横截面数据的问题.因此,研究空间面板数据模型具有极大的现实意义.本文研究空间面板数据模型的参数估计,空间相关性检验和在区域经济中的应用.首先,研究空间面板数据模型的空间相关性检验问题.分别用拉格朗日乘子检验法(LM检验法)和似然比检验法(LR检验法)进行三种相关检验,用于判断数据是否具有空间相关性.通过复合假设检验判断是否存在空间相关性,再进行后两种边缘假设检验,区分存在的空间相关性是属于空间滞后还是空间误差.其次,研究了具有更广泛应用的空间误差面板数据模型的参数估计问题.证明了空间误差面板数据模型参数的拟极大似然估计(QMLE)的渐近性质.还通过数值模拟验证上述理论,结果表明当样本容量足够大时,模型的参数估计值越接近其真值,且服从正态分布.最后,将空间面板数据模型应用于我国区域经济增长问题的分析中,选I取我国31个省市2001-2010年的经济增长数据进行实证分析.研究结果显示,区域经济增长速度不仅依赖于地区自身条件,还与相邻地区的经济增长息息相关,即存在空间相关性.期初人均GDP,人口自然增长率,政府消费占GDP比重和资本的积累程度对区域经济增长的影响较为显著.关键词:空间面板数据模型空间相关性LM检验LR检验经济增长IITHERESEARCHANDAPPLICATIONOFSPATIALPANELDATAMODELABSTRACTSpatialpaneldataexistsduetothedifferenttimeandregion,itcanreflectthechangeofbothtimeandspacedirections.Itisappliedmorewidelythancrosssectiondataonlyconsideringtheregionaldiversityorthetimesequencedataonlyconsideringthetimedifference.Spatialpaneldatawithspatialcorrelationarenotindependent,whichmakestheclassicalstatisticalregressionisnolongerapplicable,andthespatialpaneldatamodelisoneoftheimportantmodeltosolvetheproblemaboutspatialcorrelation.Spatialpaneldatamodelwithspatialweightmatrixcanreflectthespatialcorrelationexactly,whichcansolvethecomprehensiveproblemoftimeseriesandcrosssectiondata.Therefore,itisvaluableinpracticetoresearchthespatialpaneldatamodel.Int