压力测试方法、装置、设备和存储介质.pdf

(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN112116401A(43)申请公布日2020.12.22(21)申请号202011043227.6(22)申请日2020.09.28(71)申请人中国建设银行股份有限公司地址100033北京市西城区金融大街25号(72)发明人舒杨夏成扬(74)专利代理机构北京三友知识产权代理有限公司11127代理人贾磊李辉(51)Int.Cl.G06Q30/02(2012.01)G06Q40/02(2012.01)权利要求书3页说明书10页附图2页(54)发明名称压力测试方法、装置、设备和存储介质(57)摘要本发明提供了一种压力测试方法，所述压力测试方法应用于PPNR的预测，包括：为不同的压力场景配置对应的预测单元，得到预测单元列表；依据所述预测单元列表，按照预测单元的计算方式为每个预测单元配置对应的预测模型；以及，在每个压力场景下，确定每个预测单元的利率；通过所述预测单元，基于所述预测模型以及所述利率，在不同压力场景下预测收入支出情况，完成PPNR预测。本发明实施例提供的灵活可行的压力测试方法、装置、设备和存储介质，解决目前压力测试不够灵活和适应性差的两个问题。CN112116401ACN112116401A权利要求书1/3页1.一种压力测试方法，其特征在于，所述压力测试方法应用于拨备前净利润PPNR的预测，包括：为不同的压力场景配置对应的预测单元，得到预测单元列表；依据所述预测单元列表，按照预测单元的计算方式为每个预测单元配置对应的预测模型；以及，在每个压力场景下，确定每个预测单元的利率；通过所述预测单元，基于所述预测模型以及所述利率，在不同压力场景下预测收入支出情况，完成PPNR预测。2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，在所述为不同的压力场景配置对应的预测单元之前，还包括：获取所述预测单元的源数据，所述源数据包括账户及其余额数据、发生且未涉及资金增减变化的业务数据、财务报表数据的一种或多种；按照预测需求，构建所述预测单元与所述源数据的映射关系；以及构建所述预测单元与市场风险参数的映射关系。3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述按照预测需求，构建所述预测单元与所述源数据的映射关系，包括：配置已有的预测单元的PPNR参数名称、参数分类、PPNR历史版本加载、预测单元导入、预测单元列表信息；新增预测单元时，配置所述新增预测单元的预测单元名称、预测单元描述、预测单元门类、利息单元大类、利息单元细类、预测单元项目、计算方式、数据来源和自定义分类信息；配置预测单元与科目映射关系以使所述预测单元对源数据进行处理。4.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述构建所述预测单元与市场风险参数的映射关系，包括：确定可供预测项目配置的定价曲线，得到定价曲线列表；根据所述预测项目配置所述定价曲线的基准类别、项目名称以及对应的定价曲线名称。5.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述为不同的压力场景配置对应的预测单元，得到预测单元列表，包括：根据预测需求及预测单元门类分类，为不同的压力场景配置包括资产预测、负债预测、手续费预测、损益预测和表外信贷规模预测一种或多种类别的预测单元，得到预测单元列表。6.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述在每个压力场景下，确定每个预测单元的利率，包括：在每个压力场景下，确定每个预测单元的利率为当前预测单元的浮动利率和预测单元对应的定价曲线的情景值的和。7.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述在不同压力场景下预测收入支出情况，完成PPNR预测，包括：按照预设算法，对各个预测单元预测得到的净利息收入、非利息收入、利息支出、非利息支出、净手续费收入进行处理，预测得到PPNR。2CN112116401A权利要求书2/3页8.一种压力测试装置，其特征在于，所述装置应用于拨备前净利润PPNR的预测，包括：第一配置单元、第二配置单元、利率确定单元以及预测单元；其中，所述第一配置单元，用于为不同的压力场景配置对应的预测单元，得到预测单元列表；所述第二配置单元，用于依据所述预测单元列表，按照预测单元的计算方式为每个预测单元配置对应的预测模型；以及，所述利率确定单元，用于在每个压力场景下，确定每个预测单元的利率；所述预测单元，用于基于所述预测模型以及所述利率，在不同压力场景下预测收入支出情况，完成PPNR预测。9.根据权利要求8所述的装置，其特征在于，所述装置，还包括：获取单元、第一构建单元、第二构建单元，其中，所述获取单元，用于在所述为不同的压力场景配置对应的预测单元之前，获取所述预测单元的源数据，所述源数据包括账户及其余额数据、发生且未涉及资金增减变化的业务数据、财务报表数据的一种或多种；所述第一构建单元，用于按照预测需求，构建所述预测单元