交易路由确定方法及装置.pdf

(19)国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN115941585A(43)申请公布日2023.04.07(21)申请号202211445284.6(22)申请日2022.11.18(71)申请人中国银行股份有限公司地址100818北京市西城区复兴门内大街1号(72)发明人徐潇瀚(74)专利代理机构北京三友知识产权代理有限公司11127专利代理师郝博汤在彦(51)Int.Cl.H04L45/12(2022.01)H04L43/10(2022.01)H04L43/0852(2022.01)G06Q40/04(2012.01)权利要求书2页说明书6页附图3页(54)发明名称交易路由确定方法及装置(57)摘要本发明提供了一种交易路由确定方法及装置，应用于金融领域，该方法包括：构建交易中心网络，所述交易中心网络包括决策中心节点和多个执行节点，且所述决策中心节点与每个执行节点通过边连接，所述边为路径；根据不同执行节点的心跳数据，计算不同执行节点的网络延时均值；基于不同执行节点的历史BBO数据，拟合获得不同执行节点的BBO变化频率；基于不同执行节点的历史交易成本，拟合获得不同执行节点的当前交易成本；计算该执行节点的交易网络权重；确定最小交易网络权重对应的执行节点对应的路径为最短路径。本发明可以确定最短路径的交易路由，提高算法策略的交易执行成功率，从而降低交易成本。CN115941585ACN115941585A权利要求书1/2页1.一种交易路由确定方法，其特征在于，包括：构建交易中心网络，所述交易中心网络包括决策中心节点和多个执行节点，且所述决策中心节点与每个执行节点通过边连接，所述边为路径；根据不同执行节点的心跳数据，计算不同执行节点的网络延时均值；基于不同执行节点的历史BBO数据，拟合获得不同执行节点的BBO变化频率；基于不同执行节点的历史交易成本，拟合获得不同执行节点的当前交易成本；对交易中心网络中的每个执行节点，通过该执行节点的网络延时均值、BBO变化频率、当前交易成本，计算该执行节点的交易网络权重；确定最小交易网络权重对应的执行节点对应的路径为最短路径。2.如权利要求1所述的方法，其特征在于，根据不同执行节点的心跳数据，计算不同执行节点的网络延时均值，包括：对不同执行节点的心跳数据通过时间序列方法处理，获得心跳数据序列；将所述心跳数据序列发送至平稳模型，获得网络延时均值，所述平稳模型为通过对历史心跳数据和历史网络延迟均值进行训练获得的。3.如权利要求1所述的方法，其特征在于，对交易中心网络中的每个执行节点，通过该执行节点的网络延时均值、BBO变化频率、当前交易成本，计算该执行节点的交易网络权重，包括：对每个执行节点，查询网络延时均值与交易成本对应关系，获得该执行节点的网络延时均值对应的交易成本，确定网络延时均值对应的交易成本对应的第一权重；对每个执行节点，查询BBO变化频率与交易成本对应关系，获得该执行节点的BBO变化频率对应的交易成本，确定BBO变化频率对应的交易成本对应的第二权重；对每个执行节点，确定当前交易成本对应的第三权重；根据第一权重、第二权重和第三权重，计算该执行节点的交易网络权重。4.如权利要求3所述的方法，其特征在于，根据第一权重、第二权重和第三权重，计算该执行节点的交易网络权重，包括：分别获得网络延时均值、BBO变化频率、当前交易成本对应的比例；根据第一权重、第二权重和第三权重及网络延时均值、BBO变化频率、当前交易成本对应的比例，通过加权求和计算该执行节点的交易网络权重。5.一种交易路由确定装置，其特征在于，包括：交易中心网络构建模块，用于构建交易中心网络，所述交易中心网络包括决策中心节点和多个执行节点，且所述决策中心节点与每个执行节点通过边连接，所述边为路径；网络延迟均值计算模块，用于根据不同执行节点的心跳数据，计算不同执行节点的网络延时均值；BBO变化频率拟合模块，用于基于不同执行节点的历史BBO数据，拟合获得不同执行节点的BBO变化频率；当前交易成本拟合模块，用于基于不同执行节点的历史交易成本，拟合获得不同执行节点的当前交易成本；交易网络权重计算模块，用于对交易中心网络中的每个执行节点，通过该执行节点的网络延时均值、BBO变化频率、当前交易成本，计算该执行节点的交易网络权重；2CN115941585A权利要求书2/2页最短路径确定模块，用于确定最小交易网络权重对应的执行节点对应的路径为最短路径。6.如权利要求5所述的装置，其特征在于，网络延迟均值计算模块具体用于：对不同执行节点的心跳数据通过时间序列方法处理，获得心跳数据序列；将所述心跳数据序列发送至平稳模型，获得网络延时均值，所述平稳模型为通过对历史心跳数据和历史网络延迟均值进行训练获得的。7.如权利要求5所述的装置，其特征在于，交易网