基于VaR模型的银行风险管理.pdf

年月中国制造业信息化第卷第期基于模型的银行风险管理杨黎明一赵息孙德轩．天津大学管理学院天津．山东工商学院会计学院山东烟台摘要：模型在风险管理中是一个常用工具介绍了改进的连续计算方法说明如何利用水对银行的风险进行管理包括那些虽在中途突破阂值但期末又恢复到闽值以上的损失概率弥补了常规水的缺陷是一种比常规水更稳健的风险估计方法并以银行风险资本估计为例通过实证对比指出了两种方法的差异。关键词：模型；银行风险管理；实证对比分析中图分类号：．文献标识码：文章编号：———自世纪年代布雷顿森林体系崩溃以来不容缓。利率、汇率的波动开始变得频繁无序金融市场风险越来越成为各国监管部门和金融机构关注的核传统模型心问题。完整的风险管理个环节即辨识、测量、自年宣布引入一种针对市场风险的处理、实施、评估中重点是测量。风险测量是根据银行资本要求后在近年迅速发展成为基于一系列简单明了假设的模型量化求解出最大度量金融市场风险的最有效的方法之一。标准的的预期损失然后据此制定处理的对策并在执行方法一般是估计在给定的置信水平下某一中观察、评估、调整优化这一策略。国外商业银行时期末可能出现的最大损失。按其计算方法可分的风险管理经历了资产负债管理、缺口管为参数测量和非参数测量两大类⋯。为便于计算理、指标管理、指标估计衡量。其中是一个和实际运用参数测量法是在假设回报正态分布的基于会计习惯的产物侧重于纸面作业忽视了金前提下估计出回报的波动率再乘以临界值和组融工具价值的变化。缺口管理主要适用于固定收合初始价值。参数法主要有种：算术加权移动平入金融工具但对非固定收入金融工具的效果却不均法、指