证券股份有限公司股票期权经纪业务管理办法模版.doc

/NUMPAGES6**证券股份有限公司**证券股份有限公司股票期权经纪业务管理办法第一章总则第一条为加强**证券股份有限公司（以下简称“公司”）期权经纪业务管理，防范业务风险，依据有关《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《股票期权交易试点管理办法》及**证券交易所、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司关于股票期权业务规则以及公司关于规章制度，拟定本办法。第二条公司对期权经纪业务实行集中统一管理，主要管理职责由衍生产品部承担。第二章部门职责第三条衍生产品部主要职责：负责期权经纪业务管理运行；负责拟定时权经纪业务规章制度、业务流程、经纪协议文本等；负责期权经纪业务组织开展，包括投资者教育、适当性管理、账户管理、交易管理、风险管理及处置等；负责分支机构期权经纪业务考核管理。第四条运营管理总部主要职责：负责期权经纪业务资金及协议的清算、交收；负责法人交收资金管理及客户保证金安全存管；负责期权经纪客户银衍对账和清算等工作。第五条信息技术部主要职责：负责期权经纪业务技术系统的规划建设、部署和运行维护；负责系统安全稳定运行，实现集中交易、集中清算、集中监控等。第六条计划财务部主要职责：负责期权经纪业务的会计核算与财务监督；负责期权经纪业务中自有资金的划付及管理。第七条法律合规部主要职责：负责期权经纪业务实施方案、规章制度、经纪协议、风险揭示书等文本的合规审查，出具合规建议或意见书；依照监管部门及自律组织要求和公司规定，负责期权经纪业务经营情形的合规检查；负责公司期权经纪业务中反洗钱有关工作的组织开展。第八条风险管理部主要职责：负责期权经纪业务风险管理。建立和完善公司层面整体期权业务的风险监控系统和风险监控指标体系；动态跟踪和监控期权1**证券股份有限公司业务情形，定时进行关键指标的敏感度与压力测试；定时、不定时出具期权业务风险评估报告并提出相应监控措施。第九条稽核部主要职责：负责期权经纪业务有关制度、流程及执行情形的全面检查，定时出具稽核报告。第十条分公司主要职责：负责辖区内期权经纪业务的组织推广，期权投资者适当性管理、投资者教育等工作；负责辖区内各营业部期权岗位人员业务培训、营业部业务管理及考核管理等。第十一条营业部主要职责：负责期权客户开发、投资者教育、适当性管理、协议签署、开户、客户档案管理、风险通知、回访、延续服务及申诉处理等工作的贯彻及实施。第三章业务管理第一节账户管理第十二条公司经营期权经纪业务，由运营管理总部及衍生产品部负责在中国结算开立公司衍生品保证金账户（客户性质）。第十三条客户签署公司期权经纪协议的，由营业部为其开立衍生品资金账户；对其中符合适当性要求的，营业部为其申请开立衍生品协议账户。第二节保证金管理第十四条公司运营管理总部负责建立健全公司结算筹备金的管理制度和流程，对公司结算筹备金和保持保证金进行规范和管理。第十五条公司衍生产品部等有关部门负责建立健全客户保证金管理有关制度和流程，对客户参加期权交易的保证金等进行规范和管理。第十六条公司为客户提供银衍转账服务，实现资金在其同名银行结算账户与衍生品资金账户之间的定向实时划转，资金采取独立存管模式。客户在公司规定转账时间内通过银衍转账存取衍生品资金，单日最大出金额度依照公司标准执行。银衍转账时间及单日最大出金额度由衍生产品部于公司官网公布。第十七条中国结算向公司收取的保证金存放于公司在中国结算开立的衍生品保证金账户（客户性质）。账户内保证金由公司存入自有资金部分及客户存入2**证券股份有限公司资金部分组建，用于公司期权经纪业务交易结算和行权交收，严禁挪作他用。第十八条公司向客户收取期权交易保证金，收取比例由公司与客户商定，但不得低于交易所、中国结算规定的保证金最低标准，也不得低于中国结算对公司收取的保证金标准。第十九条公司向客户收取的期权保证金，应当与自有资金分开，专户存放。第三节交易管理和监控第二十条公司衍生产品部负责建立健全客户期权交易的限仓额度、限购额度等前端监控制度，对客户的持仓数量和用于买入期权开仓的资金规模进行前端监控。第二十一条公司衍生产品部实时监控客户衍生品资金账户风险度和可用资金，当客户风险度达到商定的风险值时，依照期权经纪协议商定方式及时通知客户补足资金，通知时间、通知内容等应予以留痕。第二十二条公司衍生产品部负责建立健全逐日盯*、盘中试算和强行平仓的业务规则，当客户未按规定补足资金或标的证券时，依照风险监控有关流程执行强行平仓。第二十三条公司衍生产品部负责强行平仓指令发出操作，操作应予以留痕。第二十四条公司衍生产品部负责建立健全期权交易大户报告制度，客户某品种协议持仓量达到交易所持仓报告标准时，衍生产品部按交易所要求提交客户报告材料。第二十五条公司衍生产品部负责建立健全期权程序化交易管理制度。各相关部门协助配合衍生