浅谈基于VaR模型的证券投资组合风险分析.docx
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浅谈基于VaR模型的证券投资组合风险分析浅谈基于VaR模型的证券投资组合风险分析提要VaR方法是分析证券投资风险的常用方法,本文介绍VaR模型的一种分析及计算方法,即蒙特卡洛模拟法。通过介绍如何利用VaR模型理论分析我国证券市场中存在的投资风险,为我国投资者进行投资提供参考。关键词:VaR;蒙特卡洛模拟法;投资组合;风险一、VaR模型产生的背景VaR(ValueatRisk)模型是国际上近几年发展起来的一种卓有成效的风险量化技术,中文通常译为风险价值、在险价值等。它的一种较为通俗的定义是:未来一定时间内,
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基于VaR的投资组合风险度量模型分析的开题报告一、选题背景投资组合风险度量是投资管理中的关键问题之一。如何有效的度量投资组合风险,在保证资产安全的前提下获取最大的收益,是投资者和资产管理人员需要解决的难题。虽然有很多风险管理模型,但是VaR模型是目前最被广泛应用的风险管理模型之一。VaR模型的核心思想是利用历史数据分析资产价值的日常波动情况,从而对未来价值变动的概率进行估计。因此,VaR模型不仅可以应用于单一资产的风险度量,而且也能够应用于投资组合的风险度量。二、研究目的和意义本研究旨在通过基于VaR的投
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基于VaR模型的证券投资基金风险管理研究袁娅随着经济全球化的进程投资者所面临的经济、社会、政治环境日益复杂其投资经营也面临着日益不确定的金融风险。所谓财务风险是指投资机构在融资和经营中发生亏损的风险。市场风险、信用风险、经营风险和流动性风险是金融风险的主要表现形式其中市场风险最为重要。因此如何有效地控制金融市场的风险已经成为投资者、金融机构和金融监管机构应解决的问题。同时传统的风险度量方法如delt