利率市场化下商业银行贷款定价研究18.doc

-1-利率市场化下商业银行贷款定价研究摘要：信贷业务一直是我国商业银行的主营业务，而贷款定价又是贷款业务的关键环节，特别是在利率市场化的大背景下，确定更加科学合理的贷款价格有利于商业银行在竞争日益激烈信贷市场上脱颖而出，实现持续经营。目前在信贷市场上存在着各种各样的贷款定价理论和模型，但是由于我国贷款利率一直处于严格管制之中，贷款定价的能力较弱，考虑因素单一，大多是主要围绕资金成本。因此商业银行更应该立足我国具体情况，提高成本管理能力，建立完备的贷款定价管理体系，不断完善贷款定价机制。关键词：商业银行贷款定价利率TheloanpricingresearchofcommercialbankUnderthemarketizationofinterestrateAbstract:CreditbusinesshasalwaysbeenthemainbusinessofcommercialBanksinChina,andTheloanpricingisakeylinkintheprocessofloanbusiness.Especiallyinthebackdropofthemarketizationofinterestrate,Todeterminethepriceofmorescientificandreasonableloanaboutthecommercialbanktostandoutintheincreasinglycompetitivecreditmarket,andachieveSustainablemanagement.Currentlyexistinthecreditmarketallkindsoftheoriesandmodelsofloanpricing.ButduetotheloaninterestrateinChinahasbeenunderstrictcontrol,andtheabilityofloanpricingisverypoor.Whendeterminingthepriceofaloan,commercialBanksusuallyconsidersafewfactors.Mostofthemarecenteredonthecostofcapital.SocommercialBanksshouldbebasedonthespecificsituationinourcountrytostudytheinfluencefactorsofloanpricing,improvetheabilityofcostmanagement,establishacompletemanagementsystemofloanpricingandConstantlyimprovetheloanpricingmechanism。KeyWords：commercialbank,loanpricing,rate-0-目录一、引言1（一）研究背景与意义1（二）文献综述6（三）研究思路和方法8二、我国商业银行贷款定价问题分析8（一）利率敏感性低，缺乏价格弹性9（二）基准利率缺乏有效的形成机制9（三）科学合理的定价机制不健全9（四）风险衡量的意识淡薄10三、商业银行贷款定价因素分析10（一）贷款定价原则10（二）贷款价格的影响因素分析12（三）影响因素实证分析15四、研究结论与政策建议19（一）研究结论19（二）政策建议20参考文献23-23-一、引言（一）研究背景与意义1.研究背景自新中国成立以来，中国一直实行的是管制利率，即中央政府确定存贷款的基准利率以及可以的浮动范围，商业银行贷款只可以服从基准利率或者最多基准利率为基础作细微调整，同时对于贷款利息以外的收费，中国人民银行也做了相当严格的限制，一般不允许收取其他费用。在这样的情况下，商业银行在贷款定价方面就有很窄的变动空间。然而随着社会主义市场经济的深入发展，这种定价模式已经越来越不能适应经济的发展，特别是对金融市场的深入发展极为不利，利率市场化由此应运而生。自20世纪90年代中期开始，政府便把利率市场化改革提上了日程，而且随着中国加入世贸组织和金融市场的蓬勃发展，改革的步伐也在不断加快，这预示着着商业银行在贷款定价方面将会有更多的自主权，即将成为贷款定价的主体。西方国家的利率市场化改革要比我国早的多，相关理论、模型也相对成熟。理论主要有资产负债理论、凯恩斯流动性偏好理论、IS-LM模型分析理论、资产定价理论、利率决定理论、巴塞尔协议等等。其中资产负债理论形成于20世纪70年代末，他是指通过一系列的指标体系来约束资产负债的关系，使三性原则均衡与协调，关注资产负债期限结构的匹配程度以及管理好风险敞口，以确保银行资金的安全性、流动性和盈利性，实现银行的稳健运营。根据资产负债理论，贷