fortran 卡尔曼滤波.pdf
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fortran卡尔曼滤波Fortran卡尔曼滤波引言:卡尔曼滤波(KalmanFilter)是一种递归滤波技术,用于从不完全和含有噪声的测量中估计系统的状态。Fortran是一种高级编程语言,广泛用于科学计算和数值分析。在本文中,我们将探讨如何使用Fortran实现卡尔曼滤波算法,并讨论其在数据处理和信号处理领域的应用。1.卡尔曼滤波简介:卡尔曼滤波最初由RudolfE.Kalman于1960年提出,是一种基于状态空间模型的最优估计算法。卡尔曼滤波通过融合系统的动态模型和测量数据,实现对系统状态的在线估计
卡尔曼滤波.ppt
ContentsRudolfEmilKalmanSignalProcessingUseforTemperatureProblem-IdealWorldTemperatureProblem-RealWorldKalmanFiltering–FirstSightKalmanFiltering-AdvantagesFormulaofKFKFModel-DefinitionKFModel-AlgorithmBlendfactorMatrixDiscreteKFFlowChartExperimentAnalysis
卡尔曼(Kalman)滤波.doc
2.卡尔曼滤波器的介绍(IntroductiontotheKalmanFilter)为了可以更加容易的理解卡尔曼滤波器,这里会应用形象的描述方法来讲解,而不是像大多数参考书那样罗列一大堆的数学公式和数学符号。但是,他的5条公式是其核心内容。结合现代的计算机,其实卡尔曼的程序相当的简单,只要你理解了他的那5条公式。在介绍他的5条公式之前,先让我们来根据下面的例子一步一步的探索。假设我们要研究的对象是一个房间的温度。根据你的经验判断,这个房间的温度是恒定的,也就是下一分钟的温度等于现在这一分钟的温度(假设我们
卡尔曼滤波程序.doc
最佳线性滤波理论起源于40年代美国科学家Wiener和前苏联科学家Kолмогоров等人的研究工作,后人统称为维纳滤波理论。从理论上说,维纳滤波的最大缺点是必须用到无限过去的数据,不适用于实时处理。为了克服这一缺点,60年代Kalman把状态空间模型引入滤波理论,并导出了一套递推估计算法,后人称之为卡尔曼滤波理论。卡尔曼滤波是以最小均方误差为估计的最佳准则,来寻求一套递推估计的算法,其基本思想是:采用信号与噪声的状态空间模型,利用前一时刻地估计值和现时刻的观测值来更新对状态变量的估计,求出现时刻的估计值
离散卡尔曼滤波.ppt