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证券分析师之发布证券研究报告业务考试题库

第一部分单选题(400题)

1、存货周转天数的计算公式不需要的财务数据是（）。
A.期末存货
B.年初存货
C.平均营业成本
D.营业成本

【答案】：C

2、“履约价值”就是金融期权的（）。
A.投资价值
B.外在价值
C.市场价值
D.内在价值

【答案】：D

3、1975年，美国经济学家戈登记(RobertJ．Gordon)提出的衡量通货
膨胀的最佳指标是（）。
A.生活费用指数
B.生产者价格指数
C.综合物价指数
D.核心消费价格指数

【答案】：D

4、通过备兑开仓指令可以（）。
A.减少认沽期权备兑持仓头寸
B.増加认沽期权备兑持仓头寸
C.减少认购期权备兑持仓头寸
D.増加认购期权备兑持仓头寸

【答案】：D

5、在投资学中，我们把真实无风险收益率与预期通货膨胀率之和称为
（）。
A.到期收益率
B.名义无风险收益率
C.风险溢价
D.债券必要回报率

【答案】：B

6、下面关于社会融资总量的说法，错误的是（）。
A.指一定时期内实体经济从金融体系获得的全部资金总额
B.存量概念
C.期初、期末余额的差额
D.各项指标统计，均采用发行价或账面价值进行计算

【答案】：B

7、证券分析师应当本着对投资者和客户高度负责的精神。切实履行应
尽的职业责任，从而向投资人和委托单位提供具有专业见解的意见，
这体现了证券分析师的()原则。
A.谨慎客观
B.勤勉尽职
C.公正公平
D.独立诚信

【答案】：B
8、套期保值的本质是（）。
A.获益
B.保本
C.风险对冲
D.流动性

【答案】：C

9、时间序列是指将同一统计指标的数值按（）顺序排列而成的
数列。
A.大小
B.重要性
C.发生时间先后
D.记录时间先后

【答案】：C

10、一元线性回归方程可主要应用于()。
A.I、Ⅲ
B.I、II、Ⅳ
C.I、II、Ⅲ、Ⅳ
D.II、Ⅲ、Ⅳ

【答案】：D

11、发布证券研究报告业务与证券公司()之间应存在信息隔离墙。I.
投资顾问业务II.证券资产管理业务III.证券自营业务IV.证券承销业
务
A.II、III
B.I、II、III、IV
C.II、III、IV
D.I、IV
【答案】：D

12、债券持有人持有的规定了票面利率、在到期时一次性获得还本付
息、存续期间没有利息支付的债券，称之为（）。
A.浮动债券
B.息票累计债券
C.固定利率债券
D.附息债券

【答案】：B

13、一个口袋中有7个红球3个白球，从袋中任取一任球，看过颜色
后是白球则放回袋中，直至取到红球，然后再取一球，假设每次取球
时各个球被取到的可能性相同，求第一、第二次都取到红球的概率
（）。
A.7/10
B.7/15
C.7/20
D.7/30

【答案】：B

14、某投机者以8.00美元/蒲式耳的执行价格卖出1份9月份小麦看
涨期权，权利金为0.25美元/蒲式耳;同时以相同的执行价格买入1份
12月份小麦看涨期权,权利金为0.50美元/蒲式耳。到8月份时，该投
机者买入9月份小麦看涨期权，权利金为0.30美元/蒲式耳,卖出权利
金为0.80美元/蒲式耳的12月份小麦看涨期权进行对冲了结。已知每
手小麦合约为5000蒲式耳,则该投资者盈亏情况是（）美元。
A.亏损250
B.盈利1500
C.亏损1250
D.盈利1250

【答案】：D

15、下列各项中，表述正确的是（）。
A.I、Ⅱ
B.I、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.I、Ⅲ、Ⅳ

【答案】：A

16、债券到期收益率计算的原理是（）。
A.到期收益率是购买债券后一直持有至到期的内含报酬率
B.到期收益率是能使债券每年利息收入的现值等于债券买入价格的折
现率
C.到期收益率是债券利息收益率与资本利得收益率之和
D.到期收益率的计算要以债券每年年末计算并支付利息、到期一次还
本为前提

【答案】：A

17、采用自由现金流模型进行估值与（）相似，也分为零增长、
固定增长和多阶段几种情况。
A.套利定价模型
B.资本资产定价模型
C.红利(股利)贴现模型
D.均值方差模型

【答案】：C

18、中央银行规定利率限额与信用配额对商业银行的信用活动进行控
制，属于（）。
A.再贴现政策
B.公开市场业务
C.直接信用控制
D.间接信用控制

【答案】：C

19、一般来讲，期权剩余的有效日期越长，其时间价值就（）。
A.越小
B.越大
C.越不确定
D.越不稳定

【答案】：B

20、根据法玛时间维度，()主要包括证券交易的有关历史资料，如历
史股价、成交量等。
A.历史信息
B.公开可得信息
C.内部信息
D.内幕信息

【答案】：A

21、证券分析师从业人员后续职业培训学时（）学时。
A.10
B.15
C.